解非凸半定规划问题的一个修正Lagrangian算法.pdfVIP

第21卷 第3期 青 岛大 学学报 (自然 科 学版 ) Vo1．21NO．3 2008年 9月 JOURNALOFQINGDAOUNIVERSITY (NaturalScienceEdition) Sep．2008 文章编号 ：1006—1037(2008)03—0035—06 解非凸半定规划问题的一个修正Lagrangian算法 田 媛，田志远，曹 炜 (青岛大学数学科学学院，山东 青岛266071) 摘要 ：对于一般非凸半定规划 ，给 出了一个修正 Lagrangian函数及其相关算法，建立 了 参数解的误差估计式，并证 明了算法的局部收敛性，即在适当条件下，罚参数存在一个阈 值，当罚参数小于这一阈值时，由此修正Lagrangian算法产生的序列局部线性收敛到原 问题的KKT点 。 关键词：非凸半定规划 ；Lagrangian算法；局部收敛性 中图分类号 ：O221．2 文献标识码 ：A 主题分类号：90C22 1 问题 近几年来随着非凸半定规划 (NCSDP)在组合优化 、系统控制和结构设计等领域的广泛应用 ，它 已经成 为数学规划领域中一个新的活跃的研究方向，其理论和算法也取得了很大的进展口]。增广 Lagrangian法在 非凸半定规划中有很好的应用 (见文献E2，3])，但大多数文献都只是将其用于只含有不等式约束的非凸半定 规划问题 。本文给出了一个新的修正Lagrangian函数，用其解决一般的非凸半定规划 问题(既含等式约束 又含不等式约束)中，并证 明了其局部收敛性。 考虑一般非凸半定规划问题 ： (NCSDP) minf(x) 5．t g(z)≥0且 (z)一0 (1) 其 中，厂：R R，g：R” s (S 是 由m×m 的半正定矩阵组成的空间)和h：R” R ，且它们是二次 可微的。这里不要求 g(z)和h(z)是凸函数。 问题(1)的一个光滑修正Lagrangian函数如下 F(z，U，V，￡)一厂(z)+￡Tr(u ／2P u ／+v，(z)+ 鱼 (2) 厶 这里U∈S (即U≥O)，VER ，￡≥0，U，V是Lagrange乘子，t为罚参数 。 在下文中常用以下符号 。 矩阵A≥O表示A是一个半正定矩阵。R 表示 m× 的矩阵空间。对于向量 口，b∈R ，口，6一arb， 相应的范数是 2～范数 。而对于矩阵A，B∈R ，A，B=Tr(B ，A)，相应 的范数是 F一范数 ，vec(A)表示 由 A 的列向量组成的 ×1的向量。符号。表示矩阵的Kronecker积。对于A∈R ，用A 表示A 的广义 逆 。设 厂：R R， 厂()和VZxf(X)一 ( ，(z))分别表示 厂(z)在z处的梯度和 Hesse阵。而 h(z) 表示 (z)在 z处的 xn的Jacobi矩阵，并用 h (z)表示其第 i列。Dg(z)：R s 为线性映射： -[Dg(x)-]y一∑Yig(z)，其中g(z)一Og(x)／Ox是 ×m的偏微分矩阵。Og(x)／Ox一-[vec(g(z))，…， 收稿 日期 ：2008—05—3O 作者简介：田嫒(1986～)，女，山东人 。青岛大学 2006级研究生，研究方向：最优化理论与方法。E—mail：tianyuan_ty@yahoo．cn 通讯作者：田志远，青岛大学数学科学学院教授 ，E-mail：tttssx@126．com 36 青 岛大学学报 (自然科 学版) 第 21卷 vec( (z))]是 m2×n的矩阵。为了表述方便在下文 中记 C(z，U，v，)一U ／zetU1／2，D(z，U，V，)一 + 丛生