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非线性结构向量自回归模型因果关系的图模型辨识方法.pdf
CH INESE JoURNAL
Oct.2014 oF ENGINEERING M 工H‘EM ATICS V_0I.31No.5
doi:10.3969/j.issn.1005—3085.2014.05.011 ArticleID:1005—-3085(2014)05--0733—-12
A GraphicalApproach forIdentifying Causal
Relationship in NonlinearStructuralVector
AutoregressiVeM odels半
W EIYue—song DU Cui—zhen
(SchoolofMathematicalScience,HuaibeiNormalUniversity,Huaibei,Anhui235000)
Abstract:Itisimportanttodetectandclarifythecause—effectrelationshipsamongvariables
in timeseriesanalysis.Traditionalgraphicalmodelscausalityinferencemethods
haveasalientlimitation thatthemodelmustbelinearandwith Gaussiannoise.
In thispaper,weapplythegraphicalmodelstoinferthecausalrelationshipsa—
mongvariablesofnonlinearstructuralvectorautoregressivemodels.W epropose
anonparametricmethodwhich employsboththemutualinformation andcondi—
tionalmutualinformationto identifvthecausalstructureofnonlinearstructural
vectorautoregressivecausalgraphmode1.Numericalsimulationsdemonstratethe
effectivenessofthemethod.
Keywords:nonlinearstructuralvectorautoregressivemodels;graphicalmodels;conditional
independence;conditionalmutualinformation
Classification:AMS(2000)62M10 CLCnumber:O211.6
Docum entCOde:A
1 Introduction
Detectionandclarificationofthecause—effectrelationshipsamongvariables,events
orobjectshasbeenthefundamentalquestionsofmostnaturalandsocialsciences.In
manycases,causaleffectscanbeestimatedusingcontrolledrandomizedexperiments.
However,performingcontrolledexperimentsisoften ethically impossibleortooexpert—
sire,or technically impossible.Hencethedevelopmentofcausaldiscovery methods
toinfercausalrelationshipsfrom uncontrolleddataconstitutesan importantcurrent
research topic.
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