- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
浅析我国银行业风险管理中存在主要问题
浅析我国银行业风险管理中存在主要问题在现代市场经济中,金融体系是经济体系的核心,而银行是金融体系的重要组成部分。因此,银行的运行质量和效率已成为经济发达程度的一个重要标志,而风险管理是保证银行安全、高效经营的重要手段。自加入WTO、国家实现宏观调控以来,风险管理正成为我国商业银行改革和发展过程中日益关注的焦点问题。风险管理已从过去过多关注局部风险、重视微观风险、监控操作风险转向加大对宏观风险、整体风险、系统风险的控制等。深入研究风险管理有助于提高银行对风险的识别与规避。
一、银行风险的主要表现形式
近年来我国银行日益暴露的风险状况包括:资本严重不足。资本充足率偏低;不良贷款余额上升,新增不良贷款增长过快;贷款集中于个别行业和大客户,风险突出;对集团客户、关联客户授信业务存在漏洞和缺陷。通过对我国银行风险表现形式的分析,能够使我们有一个客观、清醒的认识。
(一)信用风险
信用风险是指由于借款人和市场交易对手违约而导致损失的风险。由不良贷款、不良资产构成的信用风险约占我国银行业风险总量的70%-80%。一是银行与贷款企业之间信息不对称造成信贷资金的逆向选择,二是银行间的无序竞争致使贷款条件放宽和贷款回收困难,三是银行往往将贷款企业的融资能力作为还款能力的标志。将企业的授信承受能力被放大,四是抵押担保的缓释能力审核存在偏差,五是贷后管理的广度和深度不够。
(二)市场风险
市场风险是指因市场价格、利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险存在于银行的交易和非交易业务中,市场风险可以分为利率风险、汇率风险(包括黄金)、股票价格风险和商品价格风险,分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。利率风险按照来源的不同。可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。
近年来,出于管理资产负债表的需求。国内银行已越来越多地参与具有较高杠杆的衍生产品交易。同时,随着人民币汇率形成机制的完善和利率市场化进程的推进,我国商业银行所承担的市场风险也逐渐增加。虽然我国商业银行对市场风险的认识程度有了一定的提高,同时监管部门的监管水平也有了较大程度的提高。但对商业银行所面临的信用、操作和市场这三大主要风险,市场风险监管的研究和实践在我国尚处于摸索阶段。
(三)操作风险
操作风险是指由于不正确或错误的内部操作流程、人员、系统或外部事件导致直接或间接损失的风险。可将银行操作风险分为组织风险、流程风险、人员风险、技术风险、外部风险等五大类。组织风险是指公司治理结构、内外沟通、项目管理、持续经营、安全的工作环境。流程风险是指雇员和雇主、利益冲突和其它内部欺诈行为。人员风险是指操作失误、越权行为、违反用工合同法、要害岗位人员流失。技术风险是指通信、软硬件的欠缺和信息技术安全。外部风险是指外部经营环境、诉讼和欺诈。
二、我国银行业风险管理中存在的主要问题
(一)风险管理文化缺乏
我国银行的风险管理水平处于起步阶段,银行风险管理理念和风险防范意识淡薄。风险管理文化受到的重视不够,不健全的风险管理文化与迅速发展中的银行对风险价值评估的需求之间的矛盾成为我国银行健康发展的瓶颈,风险管理文化尚未在银行日常经营管理的方方面面发挥重要作用。
(二)风险管理执行力度较弱
我国银行的内控机制还不能完全适应防范和化解银行风险的需要,不能适应银行审慎经营和银行业监管的需要。我国银行在内控的五要素方面都存在欠缺,银行内部缺乏一个统一完整的内部控制法规制度及操作规则,导致银行内部风险管理执行不利,有令不行,有禁不止。
(三)风险管理人才基础薄弱
风险管理归根结底是人的智力活动,我国银行风险管理人员数量较少,缺乏精通风险管理理论和风险计量技术的专业人才,没有形成职业化的风险管理人才队伍。同时。风险管理人才培训机制缺乏,无法培养出既熟悉我国银行风险管理情况又能够将最新风险管理理论、技术和方法应用到银行风险管理实践中的可用之才。
(四)风险管理技术落后
我国银行风险管理技术缺乏创新,长期以来以定性分析为主,缺乏量化分析,在风险识别、评估、预警、度量、监测等方面科学性不够。与国际先进银行大量运用数理统计模型、金融工程等先进方法相比差距很大。
(五)外部监督和市场约束的作用还没有充分发挥
外部监管仍比较薄弱,监管方式和手段不能适应形势发展需要。监管责任没有落实到高级管理人员和岗位责任人,许多问题暴露后才发现。信息披露还不规范、不完备,对于风险信息披露尤其不充分。市场对银行经营管理监督约束有待加强。
三、建立适合我国国情的风险管理机制
(一)充实银行资本金,降低风险资产
我国商业银行迫
文档评论(0)