（券）处理.doc

远期交易保证金（券）保管业务操作指引 1 业务办理准备 2 1.1 资金账户开立 2 1.2 保证金汇入/汇出 2 2 结算指令发送 3 2.1 客户端发送 3 2.1.1 录入 3 2.1.2 修改 5 2.1.3 复核 8 2.1.4 对手方确认 10 2.2 前后台接口发送 12 3 结算合同及保证金（券）处理 12 3.1 保证金（券）冻结 12 3.2 债券交割和资金交收 13 3.3 保证金（券）解冻 14 3.4 结算失败的情形及处理 15 3.4.1 保证金（券）冻结不成功 15 3.4.2 付券方交易债券不足额 15 3.4.3 付款方资金不足额 16 3.5 结算失败的特别处理 16 3.5.1 违约方保证券清偿 16 3.5.2 违约方保证金处置 16 4 保证金业务查询 17 4.1 交易明细查询 17 4.1.1 保证金冻结 17 4.1.2 远期交易DVP结算 18 4.2 账务查询 20 4.3 通知单（资金系统） 22 4.4 台账查询 24 5 保证券业务查询 26 5.1 结算指令查询 26 5.2 结算合同查询 26 5.3 账务查询 26 5.4 通知单（簿记系统） 27 5.4.1 保证金（券）冻结通知单 27 5.4.2 保证金（券）解冻通知单 27 5.4.3 交割单 27 5.5 台账查询 28 6 冻结状态保证券的到期兑付 30 业务办理准备 资金账户开立 结算成员委托中央结算公司集中保管保证金，应先与中央结算公司签署《保证金（券）保管业务协议》，开立结算保证金专户。如尚未开立资金总账户，还应与中央结算公司签署《中央国债登记结算有限责任公司资金账户使用协议》。《账户协议》的签署及总账户的开立相关问题请咨询中央结算公司资金结算部。 保证金汇入/汇出 结算成员在保证金提交日或追加调增日，应向其开立在资金系统的债券结算资金专户汇入需冻结的足额保证金。汇入时的具体汇路如下： 收款人账号：11位托管账号或资金总账号 收款人名称：结算成员全称 开户行行号：901100011115 开户行名称：中央结算公司 附言：保证金 资金足额汇入成功，并经资金系统进行相应账务处理后，将该笔保证金冻结，资金系统将该笔冻结成功的保证金在相应的保证金业务台账中予以记载。 结算指令发送 客户端发送 录入 需通过簿记系统客户端录入结算指令时，选择“指令录入—远期交易”，在以下界面输入远期交易相关要素。其中，保证方式分为“无”、“保证券”、“保证金”三种。保证券和保证金不可同时使用。 若选择“保证金”方式，则需输入“保证金金额”及“保证金保管地”。其中，“保证金金额”以元为单位，保留2位小数。“保证金保管地”可以选择“中央结算公司”、“外汇交易中心”和“其他”。若交易双方自行协商保管保证金的，选择“其他”。若选择“中央结算公司”，则必须已与中央结算公司签署相关协议，开立保证金专户。 注意：“保证金保管地”选择“外汇交易中心”和“其他”的交易，债券综合业务系统不检查保证金情况。 若保证方式选择保证券，则应输入保证券债券代码及保证券面额。 注意：提交保证券时，应注意远期交易的交割日小于作为保证的 债券的截止过户日。保证券只能是单券种。 指令各要素录入完成后，点击“提交”。若合法性检查通过，则指令提交成功。系统则显示如下指令详情： 修改 若结算成员需修改该笔指令，则应在该笔交易状态为“待复核”或“待确认”时进行修改。已经过对手方或双方确认过的指令立即形成不可撤销的电子合同。修改时，应点击指令维护中“指令修改”，系统显示“可修改指令列表”，结算成员选中需修改的指令，点击“确认”，重新输入正确的各指令要素，点击“提交”。提交后修改完成。 复核 另一名簿记系统操作人员登录簿记系统客户端，选择“本方指令复核”， 在“待复核指令列表”中选中需复核的远期交易，点击“确认”。系统将显示该笔指令的全部要素（包括保证券和保证金要素），确认无误后，点击“进行指令复核”，则系统提示该笔指令“待确认”。 对手方确认 交易对手方的簿记系统经办人员登陆簿记系统客户端，选择“指令维护—对手方指令确认”。在“待确认指令列表”中，勾选需确认的远期交易，点击“确认”。簿记系统显示该笔指令的各项要素，确认无误后，点击“进行指令确认”。系统提示该笔业务合法。簿记系统生成结算合同。 前后台接口发送 若结算双方在前台交易系统达成远期交易，则前台交易系统自动将交易数据传送至簿记系统。结算双方的簿记系统经办人员登陆簿记系统客户端，选择“指令维护—第三方指令确认”。在“待确认指令列表”中，勾选需确认的远期交易，点击“确认”。簿记系统显示该笔指令的各项要素，确认无误后，点击“进行指令确认”。双方均确认完成后系统提示该笔业务合法，簿记系统生成结算合同。 结算合同及保证金（券