联立方程模型simultaneous-equations model.docVIP

联立方程模型（simultaneous-equations model） 13.1 联立方程模型的概念 有时由于两个变量之间存在双向因果关系，用单一方程模型就不能完整的描述这两个变量之间的关系。有时为全面描述一项经济活动只用单一方程模型是不够的。这时应该用多个方程的组合来描述整个经济活动。从而引出联立方程模型的概念。 联立方程模型：对于实际经济问题，描述变量间联立依存性的方程体系。 联立方程模型的最大问题是E(X u) ( 0，当用OLS法估计模型中的方程参数时会产生联立方程偏倚，即所得参数的OLS估计量是有偏的、不一致的。 给出三个定义： 内生变量（endogenous variable）：由模型内变量所决定的变量。 外生变量（exogenous variable）：由模型外变量所决定的变量。 前定变量（predetermined variable）：包括外生变量、外生滞后变量、内生滞后变量。 例如： yt = (0 + (1 yt-1 + (0 xt + (1 xt-1 + ut yt为内生变量x t为外生变量yt-1, xt , xt-1为前定变量。 13.2 联立方程模型的分类（结构模型，简化型模型，递归模型） ⑴结构模型（structural model）：把内生变量表述为其他内生变量、前定变量与随机误差项的方程体系。 例：如下凯恩斯模型（为简化问题，对数据进行中心化处理，从而不出现截距项） ct = (1 yt + ut1 消费函数， 行为方程（behavior equation） It = (1 yt + (2 yt-1 + ut2 投资函数， 行为方程 yt = ct + It + Gt 国民收入等式，定义方程（definitional equation） (1) 其中，ct 消费；yt 国民收入；It 投资；Gt 政府支出。 (1, (1, (2称为结构参数。模型中内生变量有三个ct，yt，It。外生变量有一个 Gt。内生滞后变量有一个 yt-1。Gt , yt-1 又称为前定变量。因模型中包括三个内生变量，含有三个方程，所以是一个完整的联立模型。 内生变量与外生变量的划分不是绝对的，随着新的行为方程的加入，外生变量可以转化为内生变量；随着行为方程的减少，内生变量也可以转化为外生变量。 ⑵简化型模型（reduced-form equations）：把内生变量只表示为前定变量与随机误差项函数的联立模型。 仍以凯恩斯模型为例其简化型模型为， ct = (11 yt-1 + (12Gt + vt 1 It = (21 yt-1 + (22Gt + vt 2 yt = (31 yt-1 + (32Gt + vt 3 (2) 或 = +， 其中ct，yt，It为内生变量，yt-1, Gt为前定变量，(i j, (i=1, 2, 3, j=1, 2), 为简化型参数。 用如下矩阵符号表示上式 Y = ( X + v (3) 显然结构模型参数与简化型模型参数之间存在函数关系。 把结构模型（1）中的内生变量全部移到方程等式的左边得 ct - (1yt = ut1 It - (1yt = (2yt-1 + ut2 - ct - It + yt = Gt (4) 用矩阵形式表达 = + 用如下矩阵符号表示上式 (Y = ( X + u (5) 则 Y = (-1( X + (-1u (6) 比较联立方程模型（3）和（6），结构参数和简化型参数有如下关系存在， ( = (-1( == 其中，A -1 = 。( A ( = =。 adj(A) ==。 (的伴随矩阵是(的代数余子式组成的矩阵的转置。 v = (-1 u = ⑶递归模型（recursive