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安徽省城镇居民收入及消费关系探究摘要 消费问题在近两年成为一个焦点问题，本文利用误差修正模型对安徽省城镇居民收入和消费进行协整分析。通过协整分析对1985-2006年间安徽省城镇居民人均可支配收入和人均消费支出的年度数据进行了相应的分析，实证结果表明安徽省城镇居民实际收入和实际消费之间存在长期的协整关系，当期收入和长期均衡对居民消费都具有较强的制约作用。文章最后提出了通过提高安徽省收入的途径来提高人均消费水平的建议，并指出安徽省人均消费水平随着收入的增加而提高，应正确处理安徽省消费与生产，消费与积累的关系，将刺激消费、扩大内需确定为经济增长的基本立足点和长期发展战略，具有重要的现实意义。 关键词 人均可支配收入；人均消费支出；协整分析 消费问题在近几年成为一个焦点问题，刺激消费成为拉动经济增长的有效手段。自从政府实行启动内需，拉动消费的政策在住房、养老、教育、就业以及医疗等方面的改革推动下，安徽省城镇居民消费行为已经发生变化，消费需求也发生转化，通讯、教育和旅游已成为消费的热点，医疗保健支出近几年呈现较快速度增长。因此有必要研究一下城镇居民消费与收入的状况。自改革开放以来，安徽省城镇居民的人均可支配收入和人均消费支出均呈现大幅度的增长，其中可支配收入在2006年达到7511元，是1978年的24.1倍，年均增长93%；人均年消费性支出在2006年达到5711元，是1978年的19.7倍，年均增长76%。 根据居民需求决定理论和上述的简单分析，可以得出一个结论，即影响安徽省城镇居民消费行为的诸因素中，收入是最主要的因素。对于消费和收入的关系的研究，诸多的经济学家以不同的消费理论假设，建立了各种形态的消费函数，如凯恩斯的绝对收入假说，杜森贝里的相对收入假说，弗里德曼的持久收入假说和莫迪利安尼的生命周期假说等等。到了20世纪80年代，计量经济模型建模理论的一个重大发展就是协整理论和误差修正模型的产生，他们为解决伪回归问题提供了坚实的基础，同时为研究收入消费关系提供了科学的方法，本文利用这一理论，对安徽省城镇居民收入与消费之间的长期均衡和短期动态关系进行了分析。 一、 安徽省城镇居民收入和消费的实证分析 （一）研究方法简介 1.单位根和协整关系检验 在进行时间序列的协整关系检验之前，首先要确定时间序列的单整性。序列的平稳性是指序列的均值与时间无关，同时其方差是有限的，并不随着时间的推移发生系统的变化。 如果一个序列在成为平稳序列之前经过d次差分，则该序列被称为d阶单整序列，记作I(d)。本文使用单整的ADF检验方法进行检验。设时间序列为 ，则用ADF检验方法进行检验。设时间序列为 ，则ADF检验模型为： (t=2,…,T) 其中ａ 为常数，p和为系数项， 为时间趋势项，为残差项。P为滞后阶数，它的选择可依据AIC准则和SC准则进行。 协整是指如果时间序列向量X1=(Xit,… Xkt)的每个分量都是d阶单整，存在一个向量a = a1…an ，使得Zt = aXt表示为I（b），其中b0，此时序列Xt是（d，b）阶协整的， 称为协整向量。特别当d=b=1时，称Xt为（1.1）阶协整。协整检验的模型为:X1=(Yt,XIt,… Xkt)是k+1个I（d）时间序列构成的向量。如果{Xt}分量之间存在协整关系，则有Yt=ao+aXt+Ut 其估计残差为 在检验过程中可通过检验协整回归方程的估计残差项的平稳性来判断协整关系。如果估计残差序列是平稳的，那么就表明变量之间存在协整关系，则意味着两个序列之间存在长期的均衡关系。 2.误差修正模型的概述及理论运用（ECM） 误差修正模型是协整的一种等价形式。当 的分量之间存在协整关系时，以（1，1）阶自回归分布滞后模型为例，该模型为： 经移项可得到: 此方程即为误差修正模型,上式可写成: 其中 为误差修正项。误差修正模型反映的是Yt 的短期波动 是如何被决定的。而误差修正项则反映了Yt 与Xt 之间的长期均衡关系， 为协整系数。本文将用上述误差修正模型估计安徽省收入和消费之间的长期均衡关系和短期均衡关系。 （二）实证分析 对所建立的模型进行经济分析，并阐述其经济意义。 本文采用的数据取自2007年《安徽省统计年鉴》,由于数据资料的限制，选用的样本区间为1985-2006年的安徽省城镇居民“人均可支配收入（X）”和“人均消费支出（Y）”，剔除价格因素后得到人均实际收入（Xt ）和人均实际消费（Yt ）。 对变量采用对数形式可以消除数据中存在的异方差，使数据更为平滑，便于建立模型，可支配收入和消费支出取对数后记为In Xt 和In Yt 。利用计量经济学软件Eviews5