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【统计学】多元线性回归
⒋应用中的一个困难 如何保证迭代所逼近的是总体极小值(即最小值)而不是局部极小值? 一般方法是模拟试验:随机产生初始值→估计→改变初始值→再估计→反复试验,设定收敛标准(例如100次连续估计结果相同)→直到收敛。 * ⒌非线性普通最小二乘法在软件中的实现 给定初值 写出模型 估计模型 改变初值 反复估计 * ⒍例题 例3.5.1 建立中国城镇居民食品消费需求函数模型。 线性估计 * 线性估计 * 讨论 一般情况下,线性化估计和非线性估计结果差异不大。如果差异较大,在确认非线性估计结果为总体最小时,应该怀疑和检验线性模型。 非线性估计确实存在局部极小问题。 根据参数的经济意义和数值范围选取迭代初值。 NLS估计的异方差和序列相关问题。 NLS不能直接处理。 应用最大似然估计。 * §3.6 受约束回归 Restricted Regression 一、模型参数的线性约束 二、对回归模型增加或减少解释变量 三、参数的稳定性 * 说 明 在建立回归模型时,有时根据经济理论需要对模型中的参数施加一定的约束条件。例如: 需求函数的0阶齐次性条件 生产函数的1阶齐次性条件 模型施加约束条件后进行回归,称为受约束回归(restricted regression); 未加任何约束的回归称为无约束回归(unrestricted regression)。 * 一、模型参数的线性约束 * 1、参数的线性约束 * 2、参数线性约束检验 对所考查的具体问题能否施加约束?需进一步进行相应的检验。常用的检验有:F检验、x2检验与t检验。 F检验 构造统计量; 检验施加约束后模型的解释能力是否发生显著变化。 * 受约束样本回归模型的残差平方和RSSR大于无约束样本回归模型的残差平方和RSSU。这意味着,通常情况下,对模型施加约束条件会降低模型的解释能力。 * 如果约束条件为真,则受约束回归模型与无约束回归模型具有相同的解释能力,RSSR 与 RSSU的差异较小。 可用(RSSR -RSSU)的大小来检验约束的真实性。 * 例3.6.1 中国城镇居民对食品的人均消费需求实例中,对零阶齐次性检验: 取?=5%,查得临界值F0.05(1,18)=4.41 结论:不能拒绝中国城镇居民对食品的人均消费需求函数具有零阶齐次特性这一假设。 无约束回归:RSSU=0.017748, kU=3 受约束回归:RSSR=0.017787, KR=2 样本容量n=22, 约束条件个数kU - kR=3-2=1 * 二、对回归模型增加或减少解释变量 * 前者可以被看成是后者的受约束回归,通过约束检验决定是否增加变量。 H0: * 三、参数的稳定性 * 1、邹氏参数稳定性检验 为了检验模型在两个连续的时间序列(1,2,…,n1)与(n1+1,…,n1+n2)中是否稳定,可以将它转变为在合并时间序列( 1,2,…,n1 ,n1+1,…,n1+n2 )中模型的约束检验问题。 (1,2,…,n1) (n1+1,…,n1+n2) * 合并两个时间序列为( 1,2,…,n1 ,n1+1,…,n1+n2 ),则可写出如下无约束回归模型 如果?=?,表示没有发生结构变化,因此可针对如下假设进行检验:H0: ?=? 施加上述约束后变换为受约束回归模型: * 检验的F统计量为: * 参数稳定性的检验步骤: 分别以两连续时间序列作为两个样本进行回归,得到相应的残差平方: RSS1与RSS2 将两序列并为一个大样本后进行回归,得到大样本下的残差平方和RSSR 计算F统计量的值,与临界值比较。若F值大于临界值,则拒绝原假设,认为发生了结构变化,参数是非稳定的。 该检验也被称为邹氏参数稳定性检验(Chow test for parameter stability)。 * 2、邹氏预测检验 如果出现n2k ,则往往进行如下的邹氏预测检验(Chow test for predictive failure)。 邹氏预测检验的基本思想: 先用前一时间段n1个样本估计原模型,再用估计出的参数进行后一时间段n2个样本的预测。 如果预测误差较大,则说明参数发生了变化,否则说明参数是稳定的。 转变为约束回归问题。 * 邹氏预测检验步骤: 在两时间段的合成大样本下做OLS回归,得受约束模型的残差平方和RSSR ; 对前一时间段的n1个子样做OLS回归,得残差平方和RSS1 ; 计算检验的F统计量,做出判断: 给定显著性水平?,查F分布表,得临界值F?(n2, n1-k-1),如果 FF(n2, n1-k-1) ,则拒绝原假设,认为预测期发生了结构变化。 * 例3.6.3 中国城镇居民食品人均消费需求的邹氏检验。 参数稳定性检
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