概率论复习要点第三章(华理).pdf

第三章 随机向量及其函数的概率分布 内容提要 （一）基本概念 1．设{ξ (ω)} i 1, 2, , n 是定义在同一个概率空间(Ω, F, P) 上的n 个随机变量，则称 i ξ(ω) (ξ (ω), ξ (ω), , ξ (ω)) 为n 维随机向量或n 维随机变量 1 2 n 2 ．对任意实数x , x , , x ，称函数 1 2 n F ( x , x , , x ) P {ξ ≤x , ξ ≤x , ,ξ ≤x } 1 2 n 1 1 2 2 n n 为随机向量ξ 的 （联合）分布函数 （二）二维随机向量 1．离散型随机向量 联合概率分布 p P {ξ x ,η y }，i, j 1, 2, ij i j 或表格形式 η y 1 y 2 y j ξ x1 p 11 p 12 p 1 j x2 p 21 p 22 p 2 j xi p i 1 p i 2 p ij 性质：(1)非负性：p ij ≥0 ； +∞ (2)规范性： ∑p ij 1。 i , j 1 2. 连续型随机向量 联合概率密度函数 p (x , y ) 性质：(1)非负性：p (x , y ) ≥0 ； +∞ +∞ (2)规范性：∫ ∫ p (u, v)dudv 1 −∞ −∞ （三）边际分布 1．离散型随机向量 ∞ ∞ P (ξ x ) ∑p ， P (η y ) ∑p i ij j ij j 1 i 1 2. 连续型随机向量 +∞ +∞ F (x) p (x , v)dv ， F (y ) p (u, y )du ξ ∫−∞ η ∫−∞ 3. 联合分布函数F (x , y ) ，则其边际分布函数为： F (x) F (x , +∞), F (y ) F (+∞, y ) ξ η （四）条件分布 1. 离散型随机向量 在事件(ξ x ) 发生条件下，事件 （η＝y ) 发