二次损失下一般Gauss-Markov模型的线性预测的Minimax的可容许性.pdfVIP

第 29卷第3期 衡阳师范学院学报 NO．3Vo1．29 2 0 0 8年 6月 Journal of Hengyang Normal University June．2008 二次损失下一般Gauss—Markov模型的 线性预测的Minimax的可容许性 吴雄韬 (衡阳师范学院 数学系，湖南 衡阳 421008) 摘 要：对不带约束的一般Gauss—Markov模型的线性预测在齐次线性预测类中的 Minimax可容许性作了较深入 的讨论，得出线性预测在齐次预测类中Minimax可容许的充要条件． 关键词：二次损失；Minimax预测；可容许性 中图分类号：0241．6 文献标识码：A 文章编号：1673一O313(2008)O3一O011一O5 1 线性预测的可容许性及其线性Minimax预测 这里除y^外都是已知的，记y一(yl，y2，…，y ) ，x=(Xl，X2，…，X ) ，其中Xk一( ^l， ^2， ) ， =1，2，…， ．考虑线性回 一x8+c E(e)一0 (1．1) l Cou(e)： V 在应用上，通常要对Y的函数 (y)进行预测，例如要预测总体总量T=1： 一∑Y 和有限总体回归系数卢 =(x V一 为了预测AY，根据某个特定的抽样方案：从Z中抽取容量为s的样本Z ，Zz=z—z 是容量为r的未被观察的部分，其 y [ ]，x [ ]，V [ ]， 定义1 如果对于任意的( ， )有R(fl， ；A) R(卢， ；B)且严格不等号至少对某个(卢，0-2)成立，则称预测A 在 中一 收稿日期：2O07一l1—12 基金项目：衡阳师范学院科研启动项目 作者简介：吴雄韬(1975一)，男，湖南衡南人，衡阳师范学院数学系讲师，硕士，从事概率论与数理统计研究． 12 衡阳师范学院学报 2008年第29卷 致优于预测BY,，如果在 中不存在一致优于Ay 的预测，则称AY,在 中是可容许预测。 定义2 如果supR(sJ9， ，A)在 中达到最小值，则称预测A 在 中是Minimx预测，如果A 在 中既是Minmax预 测，又是可容许预测，则称A 在 中是 Minimax可容许预测。 引理 1．1 E。 对于模型(1．1)，设L 是Ay的任一线性预测，记 ￡：LX (x：丁 X )X：T +(A +A V T )(j—X (X：丁 X )一X：T )， 则E(LY,一A (L 一A E(j= —A (j= 一Ay) 对一切L E 成立，且等号对一切参数值成立的充分必要条件是L ：L ．其中丁=X X +V ． 引理1．2翻 对于模型(1．1)，若Ay是线性可预测变量，则在二次损失函数下，L 是Ay在 中可容许预测的充分必要 条件是 1)L vr—EV,， 2)(L--A )X CX／(L--A ) (LX --AX)(X，丁 X )X，丁 V A +A X CX, (L--A ) 这里C：( 丁 X )一 丁 V T x (X，T X )．3) (LX --AX)： (G)，这里G一(LX --AX)C(LX --AX) +(LX --AX)[( T X )一舡 V A--c (L— A ) ] 设矩阵 的秩rank(V )：q，Q：(Qt；Q)为正交矩阵，满足 Q Q=『 ]，A：ding c 。， 。，…， ， 。． ： ，z，…， ， 易知V =Q AQ ， ：Q AQ ，Qz1：一I--V+V