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维普资讯 术术术第 28卷第 3期 绥化 学 院学报 2008年 6月 Vo1．28 No．3 JournalofSuihuaUniversity Jun．2008 对多重共线性的分析及其补救措施 董丽华 (辽东学院师范学院数学系 辽宁丹东 118000) 摘 要：多重共线性通常指不完全多重共线性。当两个或多个 自变量之间具有很强的(但不是完全的)线性函数关系，并 且这种线性关系已经显著地影响方程 的估计时，就可能会产生严重的后果。本文对多重共线性进行 了较为深入的分析 ，并提 出了相应 的补救措施 。 关键词 ：多重共线性 ；分析 ：补救措施 中图分类号 ：O151．2 文献标识码 ：A 文章编号 ：1004—8499(2008)03_o171_o3 一 、 预备知识 果存在严重的多重共线性，那么样本计算的估计值就会产生 偏差，多重共线性将会产生一定的后果。 定义1完全多重共线性是指任何一个自变量都不是另 多重共线性的主要后果是： 一 个(或多个)自变量的完全的线性函数。 (一)估计量仍将保持无偏性。对于一个正确设定的方程， 定义2不完全多重共线性两个或多个自变量之间具有 即使方程有显著的多重共线性。如果其他所有的经典假设都 很强的(但不是完全的)线性函数关系，以至于这种线性关系 满足，B估计值的分布仍将以总体真值B为中心。 显著地影响了变量系数的估计。 (二)估计量的方差和标准误差会增大。这是多重共线性 完全的多重共线性是很少见的，也是很容易避免的，我们 最主要的后果。由于两个或多于两个解释变量显著相关，我们 在使用 “多重共线性”一词的时候，其通常的含义是指不完全 很难精确地识别多重共线性变量的各自影响。当很难区分两 多重共线性。 个变量的影响时，就可能导致B的估计误差比没有多重共线 性时更大。由此产生的结果是，尽管所估计的系数仍然是无偏 二、多重共线性的后果 差的，但其估计量的分布具有更大的方差，因而，也具有更大 的标准误差。应该注意的是，两个分布具有相同的均值，这表 多重共线性是解释变量之间存在一种较强的线性关系。 明多重共线性不会导致偏误。还要注意的是，存在严重的多重 两个(或多个)解释变量之间的线性关系越强，它们之间就越 共线性时，B的分布较宽，这是多重共线性导致B的标准误差 有可能存在显著的多重共线性。在一个给定的方程中，解释 增大的结果。 变量之间是否存在多重共线性。取决于变量之间的理论关系 和所选取的特定样本。两个变量在一组样本中仅仅轻微相关， 尤其是多重共线性导致了较大方差的后果之一是，B显 但在另一组样本中则可能具有很强的相关性。多重共线性是 著不同于真值8概率较大。 一 (三)所计算的t统计值减小。多重共线性通常会降低估 种样本现象，也是一种理论现象。在一个特定的样本中，如 收【稿 日期12008—02—24 作【者简介】董丽华(1971一)，女，辽宁丹东人 ，辽东学院师范学院数学系讲师 ，硕士，从事数学教学及研究工作。 171