从经典似然到等级似然的理论概述和应用.pdfVIP

·364· 史国里生缠过!!!!生垒旦筮!!鲞筮!塑 ·综述· 从经典似然到等级似然的理论概述和应用+ 王宁宁1徐淑一2△方积乾3 Fisher(1921)¨o第一次使用了似然(1ikelihood)这出：任何一个通过试验得到的结论都应该来自于似然。 个概念，以后有关似然理论得到了极大发展和广泛应 在极大值点，对数似然函数的二阶偏导，(舀)是非 用。由Lee和Nelder(1996)旧1提出的带随机效应的负定的，我们可以把对数似然函数的二阶偏导J(务)理 广义线性模型的等级似然(hierarchicacllikelihood)估 解为似然函数在6处的曲率，舀处的曲率越大意味着 计方法，在随机效应统计模型估计中得到了较大的发 展和应用。如LI．DA．HA等(2002)p1、LI．DA．HA勒展式把对数似然函数在舀处取二阶近似： 等(2005)HJ、徐淑一等(2007)∞J、王宁宁等(2011， 2014)∞一1将等级似然估计方法用于生存分析中脆弱 模型的估计。而且近年来学术界关于等级似然方法的 台)‘，(蚕)(0一谷) (1) 由(1)式可以得到： 应用研究仍在继续，如Lee和Jiang等(2011)坤。使用 等级似然方法估计预测疾病测绘时相对风险的区间， 1。g器一吉(p国f，(叭p国 (2) 模拟显示其不弱于贝叶斯方法。Noh和Lee等 如果数据是来自正态总体，那么二次逼近就是精 (201 1)一1使用等级似然建立非线性混合效应模型处 确的。可以发现，对数似然的二阶近似恰好就对应于 理纵向数据。Noh和Lee等(2012)¨例使用等级似然 方法提供了一种减弱对数据缺失机制不正确假定的影 舀的正态近似。由(2)式直接可得： 响并提供了实例和模拟研究。Lee等(2013)¨u把等 级似然函数方法用于缺失数据的建模并应用于厚尾分 利用得分方程S(0)在氏处线性近似，有 布的纵向数据分析。wu和Bentler(2012)¨纠使用等 级似然解决因子分析模型中二元响应变量的情形，使 郇一Oo)一(半)。1等 ㈩ 用简单而且高效。徐淑一等(2009)013]、HA等 (2014)014]和Lee等(2014)¨纠将等级似然估计方法应 由得分方程的中心极限定理，塾掣_÷N(O，， √，z 用于竞争风险模型的估计，取得了良好的效果。 (0。))，于是有极大似然估计量蚕的近似分布舀一Ⅳ 相比较于贝叶斯方法，等级似然估计方法在很多 情形下相对较为简洁，而且有较为广泛的应用范围，因 此，本文对这一理论进行介绍。 密度的另一种近似： 经典似然理论到扩展似然 胸一1警I}器 (5) 似然的定义是：假定一个统计模型f(Y)，其中0 是未知参数，L(0)是观测到的数据Y的概率，将它看 作是0的函数，在这个意义下，L(0)即为似然。似然 函数的作用在于承载未知参数的信息，关于使用似然 是进一步向轮廓似然和等级似然拓展的基础。 函数的推论一直以来都是有争议的，但是，目前似然理 当模型的参数比较多时，我们可能只对一部分参 论最广泛的应用仍然是基于似然函数推导的一些统计