华南理工大学《概率论与数理统计》Prob32ch5s3v02.pdfVIP

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2017-07-27 发布于浙江
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华南理工大学《概率论与数理统计》Prob32ch5s3v02.pdf

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5.3 协方差和相关系数问题于二维随机变量(X , Y ): 已知联合分布边缘分布二维随机变量,除每个随机变量各自的概率特性外, 相互之间可能还有某种联系问题是用一个怎样的数去反映这种联系. E ([X - E(X )][Y - E(Y )]) 反映了随机变量 X , Y 之间的某种关系方差和相关系数的定义定义称 E [X -E(X )][Y -E(Y)] ( ) 为X , Y 的协方差. 记为 cov(X ,Y) = E [X -E(X )][Y -E(Y )] ( ) E [X -E(X )][Y -E(Y)] ( ) = EXY - EX EY 若D (X ) 0, D (Y ) 0 ,称 Ê (X - E (X ))(Y - E (Y)ˆ cov(X ,Y) E Á ˜= Ë D (X ) D (Y) ¯ D (X ) D (Y) 为X , Y 的相关系数，记为 cov( X , Y ) 无量纲 r = X ,Y D (X ) D (Y ) 的量事实上，rX ,Y = cov( X * , Y * ) 若 rX ,Y = 0 , 称X , Y 不相关. 方差和相关系数的计算 qcov(X ,Y) =E(XY) -E(X )E(Y) 若( X , Y ) 为离散型， • • cov(X , Y) = ÂÂ[x - E (X )][y - E (Y)]p i j ij i=1 j=1 若( X , Y ) 为连续型， +• +• X Y = x -E X y -E Y f x y dxdy cov( , ) Ú-• Ú-• [ ( )][ ( )] ( , ) 例1 已知X , Y 的联合分布为 Y 1 0 X 0 p 1 1 p 0 p + q = 1 0 0 q 求cov (X , Y ), rX,Y 解 Y 1 0 X 1 0