电子科技大学随机信号分析 第4章 各态历经性和随机实验.ppt

第4章 各态历经性与随机实验 ;问题的提出： 在随机信号的概率分布未知的情况下，如要得到随机信号的数字特征，如均值函数，自相关函数等，只有通过作大量的重复的观察实验，找到所有的样本函数，再对所有的样本函数求统计平均才可能得到。因此，人们想到：能否从一个样本函数中提取到整个随机信号统计特征的信息呢？ 19世纪俄国的数学家－辛钦，从理论上证明：存在一种平稳过程，在具备了一定的补充;条件（略）下，对它的任何一个样本函数χ(t)所做的时间平均，在概率意义上趋近于它的统计平均，对于具有这样特性的随机信号称之为“各态历经随机信号”。 可以理解为： “各态历经随机信号”的任一个样本函数χ(t)都经历了随机信号的各种可能状态，从它的一个样本函数χ(t)中可以提取到整个随机信号统计特征的信息。 ;一、各态历经性及其分类 定义：统计平均等于样本函数时间平均的特性称为各态历经性或遍历性。 平稳随机信号统计特性的测试可以选在任意方便的时刻，但仍需要无穷多个样本函数。 各态历经随机信号统计特性的测试只需要在其任意一个样本函数上就可以了。 ;均值各态历经性; 另一方面，取某样本函数上时长为2T的一段，在上等间距的取m个观察值 ， ，则样本平均为 是在2T时段上进行时间平均的算子。 对于整个样本函数的时间平均为; 均值各态历经性就是统计平均等于时间平均 必须满足下面2个条件： （1）统计平均 要与时间t无关，即 应该是均值平稳的。 （2）时间平均 要与ξ无关，是常数。;例 假定随机信号X(t)=V，其中V是0至1上均匀分布的随机变量，讨论X(t)的平稳性与各态历经性。 解： 所以，X(t)是广义平稳的。 统计平均不等于时间平均，因此，X(t)不是均值各态历经的。;分类：一般来讲，随机信号的各态历经性总是就其某种统计特性而言，是指这种统计特性的“统计平均等于相应的时间平均”。 均值各态历经性 一阶分布各态历经性 相关函数各态历经性 二、随机信号的样本时间平?? 随机信号 ，任意样本函数 ，在 时段内的时间平均为 ;整个样本函数的时间平均为 性质1 两个时间平均都是随机变量。 性质2 两者的统计平均为 当X(t)广义平稳时，有;性质3 两者的方差 均值各态历经性是指： 等价于;充要条件 均值平稳随机信号X(t)，其均值各态历经性的充要条件为 充分条件 协方差为 的广义平稳随机信号均值各态历经的充分条件为 充要条件 若广义平稳随机信号X(t)的协方差函数满足;相关各态历经性;相关各态历经性的判断;随机信号的各态历经性;变换积分;该随机信号是均值各态历经的。 该随机信号是相关各态历经的。;亦可按均值各态历经和相关各态历经的判定条件。