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第卷第期河南大学学报自然科学版年月方程的有理拟谱方法孙涛刘付军张沁上海金融学院统计与数学学院上海河南工程学院理学院郑州上海财经大学数学学院上海摘要利用变量代换将带有渐近边界条件的终值期权定价问题转化为抛物型对流扩散方程的初边值问题接着构造了该等价问题的弱形式并建立了相应的半离散有理拟谱格式最后利用有理正交投影和有理插值逼近结果分析了数值格式的收敛性并证明了该数值方法在空间方向具有谱精度本文尽管只考虑了模型问题但是构造数值格式和分析收敛性的方法和技巧可以推广到其他线性和非线性问题关键词方程有理拟谱
第 卷第 期 河南大学学报（自然科学版）
４５ ６ Ｖｏｌ．４５ Ｎｏ．６
年 月 （ ）
２０１５ １１ Ｊ
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