bvar风险度量下限制性卖空的单位风险收益最大投资组合模型.pdf

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2017-09-06 发布于天津
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第卷第期山东大学学报理学版年月文章编号风险度量下限制性卖空的单位风险收益最大投资组合模型吕小妮王艳彩高岳林西安邮电大学理学院陕西西安北方民族大学信息与系统科学研究所宁夏银川摘要在风险度量下提出了限制性卖空的单位风险收益最大投资组合模型通过罚函数处理机制将模型转化成无约束优化问题然后运用自适应差分进化算法进行求解实证分析表明该算法是有效的将限制性卖空引入到投资组合模型中有助于扩展投资机会空间增强市场效率降低市场风险关键词投资组合限制性卖空自适应差分进化中图分类号文献标志码引言年提出了著名的均值方差

　第４８卷　第５期山　东　大　学　学　报　（理　学　版）２０１３年５月　　　　　　　Ｖｏｌ．４８　Ｎｏ．５　　　　　ＪｏｕｒｎａｌｏｆＳｈａｎｄｏｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ（ＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅ）Ｍａｙ２０１３　　文章编号：１６７１９３５２（２０１３）０５００９２０５　　　ＤＯＩ：１０．６０