第十一章内生性、工具变量和广义矩估计.pdfVIP

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2017-09-06 发布于天津
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第十一章内生性、工具变量和广义矩估计.pdf

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第十一章内生性工具变量和广义矩方法第一节关于估计量性质的回顾估计量性质的回顾在许多场合先前我们对线性回归模型的假设条件太苛刻例如当回归变量中包括因变量的滞后项的时候则这一假设条件就不合理了如果我们从另外的假设着手对任何和是独立的那么在其他一些技术性的正规条件下我们可以证明参数的估计量是一个一致渐近的正态变量即这里于是在小样本的情况下我们有下述近似的结果因此所有标准检验如检验检验和检验在假设和满足的前提下与估计量一样都是一致和渐近有效的假设实际上排斥了任何自相关或异方差的可能性如果我们把假设和这两

第十一章内生性、工具变量和广义矩方法（Endogeneity 、Instrumental Variables and GMM）第一节关于 OLS 估计量性质的回顾 1.1、OLS估计量性质的回顾在许多场合，先前我们对线性回归模型的假设条件 =0 太苛刻。例如， E e / X 当回归变量中包括因变量的滞后项的时