第七章 非平稳时间序序列特征和检验.pptVIP

第七章 非平稳时间序列的特征及检验 ;第一节 非平稳时间序列的特征 ;一、非平稳时间序列的概念 ;;【例7.1】 AR(1) 时间序列的平稳性分析 ;【例7.1】;【例7.1】结论;二、非平稳时间序列的分类;三、非平稳时间序列的统计特征; 随机漫步过程与平稳一阶自回归过程特征的比较 ;第二节 非平稳时间序列的检验方法;一、数据图示法;二、基于相关图的平稳性检验法;例子： 平稳AR(1)的自相关图;例子： 非平稳过程的样本自相关图;三、逆序检验法;四、游程检验;第三节 时间序列非平稳性的单位根检验法;一、单位根过程;;;二、单位根过程检验基础;;三、DF单位根检验法;单位根检验的4种情形;（一） 情形一的DF检验法;DF单位根检验在情形1时t统计量的概率分布密度函数(样本数200) ;统计量分布特征;检验方法：;检验回归式的变形：;（二） 情形二的DF检验法;情形2时t统计量概率分布密度函数 （样本数??200） ;情形2统计量分布特征;（三）其它情形的DF检验法;四、PP单位根检验法与ADF单位根检验法;PP单位根检验法;PP检验统计量：;;单位根过程的ADF检验法 ;ADF单位根检验的4种情形：;;ADF检验中对回归式的修改：;五、其它高效的单位根检验法简介;（一） WS（对称加权）检验;（二） RMA（递归均值调整）检验;（三） MAX (最大值) 检验;第四节 案例分析