私募基金信息披露季度报表.docVIP

私募基金信息披露季度报表 基金基本情况 项目信息基金名称华联期货-东证石碣阿尔法动态对冲八号资产管理计划基金编码SM2228基金管理人华联期货有限公司基金托管人（如有）广发证券股份有限公司投资顾问（如有）基金运作方式基金成立日期2017-02-14报告期末基金份额总额75,000,000.00投资目标投资策略业绩比较基准（如有）风险收益特征 2、基金净值表现 阶段净值增长率（%）净值增长率标准差（%）业绩比较基准收益率（%）业绩比较基准收益率标准差（%）当季-0.31---自基金合同生效起至今-4.00---说明：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值 当季净值增长率=（本季度末累计净值-上季度末累计净值）/上季度末累计净值 3、主要财务指标 单位：人民币元 项目2017-04-01至2017-06-30 (元)本期已实现收益-2,455,569.96本期利润-206,965.53期末基金资产净值71,980,562.99期末基金份额净值0.960 4、投资组合情况 4.1期末基金资产组合情况 金额单位：元 序号项目金额 （元）占基金总资产的 比例（%）1权益投资14,665,533.4920.31其中：普通股14,665,533.4920.31存托凭证0.000.002基金投资19,902,595.6127.573固定收益投资0.000.00其中：债券0.000.00资产支持证券0.000.004金融衍生品投资0.000.00其中：远期0.000.00期货0.000.00期权0.000.00权证0.000.005买入返售金融资产31,801,318.0044.05其中：买断式回购的买入返售金融资产0.000.006货币市场工具0.000.007银行存款和结算备付金合计4,291,714.585.948其他资产组合1,533,855.112.12合计72,195,016.79100.004.2.1报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：元 序号行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业0.000.00B采矿业1,425,080.001.98C制造业4,116,122.605.72D电力、热力、燃气及水生产和供应业0.000.00E建筑业5,045,412.007.01F批发和零售业322,500.000.45G交通运输、仓储和邮政业501,840.000.70H住宿和餐饮业0.000.00I信息传输、软件和信息技术服务业1,002,814.001.39J金融业0.000.00K房地产业0.000.00L租赁和商务服务业518,210.000.72M科学研究和技术服务业0.000.00N水利、环境和公共设施管理业0.000.00O居民服务、修理和其他服务业0.000.00P教育0.000.00Q卫生和社会工作0.000.00R文化、体育和娱乐业0.000.00S综合0.000.00合计12,931,978.6017.97 4.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）港股通1,733,554.892.41合计1,733,554.892.41 5、基金份额变动情况 单位：份 报告期期初基金份额总额75,000,000.00报告期期间基金总申购份额0.00减：报告期期间基金总赎回份额0.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）0.00报告期期末基金份额总额75,000,000.00 6、管理人报告（如有）