受限因变量模型与有关详解.pptVIP

受限因变量模型 因变量的取值是连续的，但其取值范围受到限制。这种数据称为审查数据，对应的模型称为审查回归模型。有时，因变量的数据来源被限制为原来变量所有可能值的一部分，这种数据称为截断数据，相应的模型称为截断回归模型。这两种模型一般统称为受限因变量模型。 * 一 截断回归模型 研究如何从总体的一个受限部分抽取的样本中推断总体的特征 一、截断分布 截断分布是一个随机分布在某一特定值以上或以下的部分。 * 若f(x)是一个随机变量X的概率密度，a是一个常数，则截断随机变量的概率密度为 这相当于将概率密度调整到a以上范围。 * 若X是期望为 方差为 的正态分布，则 为了方便，记 * 经常会用到如下的截断正态分布 希望了解截断随机变量的期望和方差，这可以直接通过截断分布的密度函数得到 * 对于截断正态分布，通过积分计算可以得到 其中 ，一般称它为机会函数。 * 可以得到 若截断的方式改为Xa，则上述结论仍成立，只需将 的定义改为 * 二、截断回归模型 假定模型为 则 对于Y的大于截断点a的截断分布，由截断正态分布的期望可得 * 若关心全部总体的分布，就需要知道 的值。但若只分析总体中Y?a的部分，则下面讨论的x的边际影响更重要。 记