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豆粕期权直播
2017 期权系列研究 ─ 每日期权直播
7 月24 日
豆粕期权直播
美联储利率决议风险释放，当月日内标的波动率持续走低
市场概况
收盘 涨跌 成交量 变化 持仓 变化
M1709 2869 +0.99% 917814 +205276 1431812 -12432
所有期货 1441528 +304112 2879720 +21502
所有期权 41948 -4416 205286 +1270
期权占比 2.91% 7.13%
您的专属 期货行情
期权管家 期货 收盘 涨跌 成交量 变化 持仓 变化
M1709 2869 +0.99% 917814 +205276 1431812 -12432
M1801 2893 +1.05% 490410 +95520 1263626 +32882
M1805 2821 +1.15% 23100 +3034 185856 +1454
隐含波动率概况
期权 IV 变化 HV IV偏离 交易成本 剩余期限
M1709 15.12% -1.41% 26.83% -43.66% 0.65% 18
M1801 22.70% -0.41% 16.60% +36.74% 0.35% 140
M1805 20.51% -0.40% 17.84% +15.00% 0.40% 260
注：各月份波动率是日内平值Call/Put 的中间价IV 平均值
行情看法及操作建议
7-24 推荐策略/合约选择/风险提示
永安期货期权总部
总经理 日线策略：近日豆粕主力在2790-2860 区间缩量窄幅整理，
张嘉成 Z0002934 整体呈缩量价跌、价涨时成交和持仓量增加的偏多量价关
期权研究员 系，待区间整理完毕之后有望再涨，当有效突破 2860 点位
李彧 Z0011771 方向性 时切入多单
liyu@ 交易策略
合约选择：买入1709 看涨期权2900 合约
期权研究员
范林燕 Z0012886 风险提示：近期标的市场波动较大，谨慎使用期权卖方头寸
fly@
期权系列研究 ─ 每日期权直播
一、 波动率交易
1. 各月份隐含波动率
当前IV 当前HV IV偏离 图表释义：
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