概统6.1-数理统计基本概念(教材CH5).ppt

* 《数理统计》 —— 对随机现象进行观测、试验， 以取得有代表性的观测值 —— 对已取得的观测值进行整理、 分析,作出推断、决策,从而 找出所研究的对象的规律性 数 理 统 计 的 分 类 描述统计学 推断统计学 第六章 数理统计的基本概念 第六章 参数估计 (第七章) 假设检验 (第八章) 回归分析 (第九章) 方差分析 (第九章) 推断 统计学 美国经济学家罗伯特 恩格尔 (Robert F. Engle 1942 ~) 英国经济学家克莱夫· 格兰杰 (Clive Granger 1934 ~) 共同获得 2003年诺贝尔经济学奖 20 世纪 80 年代两位获奖者 发明了新的统计方法来处理许多 经济时间数列中两个关键属性： 易 变 性 随时间变化的 非稳定性 恩格尔 研究方向主要是 利率、汇率和期权的金融计量分析 格兰杰 的研究涉及 统计和经济计量学 时间序列分析、预测、金融、人口统计学、方法论等领域. 提出谱分析回归等创新性统计方法 特别是 总体 —— 研究对象全体元素组成的集合 所研究的对象的某个(或某些)数量指标的全体,它是一个随机变量(或多维随机变量).记为X . X 的分布函数和数字特征称为总体的分布函数和数字特征. 总体和样本 § 6.1 基本概念 §6.1 样本 —— 从总体中抽取的部分个体. 称 为总体 X 的一个容量为n的样本观测值,或称样本的一个实现. 用 表示, n 为样本容量. 样本空间 —— 样本所有可能取值的集合. 个体 —— 组成总体的每一个元素 即总体的每个数量指标,可看作随机 变量 X 的某个取值.用 表示. 若总体 X 的样本 满足: 一般,对有限总体,放回抽样所得到的样本为简单随机样本,但使用不方便,常用不放回抽样代替.而代替的条件是 (1) 与X 有相同的分布 (2) 相互独立 则称 为简单随机样本. 简单随机样本 N / n ? 10. 总体中个体总数 样本容量 设总体 X 的分布函数为F (x),则样本 若总体X 的密度d.f.为 f( x),则样本 的联合 d.f.为 的联合分布函数为 例如 设某批产品共有N 个,其中的次品数为M, 其次品率为 若 p 是未知的,则可用抽样方法来估计它. X 服从参数为p 的0-1分布,可用如下表示 方法: 从这批产品中任取一个产品,用随机变量 X来描述它是否是次品: 设有放回地抽取一个容量为 n 的样本 的联合分布为 其样本值为 样本空间为 若抽样是无放回的,则前次抽取的结果会影响后面抽取的结果.例如 所以, 当样本容量 n 与总体中个体数目N 相比很小时, 可将无放回抽样近似地看作放回抽样. 设 是取自总体X 的一个样本, 为一实值连续函数,且不含有未知参数, 则称随机变量 为统计量. 若 是一个样本值, 称 的一个样本值 为统计量 定义 统计量 例 是未知参数, 若 ? ,? 已知,则为统计量 是一样本, 是统计量, 其中 则 但 不是统计量. 常用的统计量 为样本均值 为样本方差 为样本标准差 设 是来自总体 X 的容量 为 n 的样本,称统计量 为样本的k 阶原点矩 为样本的k 阶中心矩 例如 (5) 顺序统计量与极差 设 为样本, 为样本值,且 当 取值为 时, 定义 r.v. 则称统计量 为顺序统计量. 其中, 称 为极差 注 样本方差 与样本二阶中心矩 的不同 故 推导 关系式 1）