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求解随机微分方程法的稳定性王鹏飞
32 1 ( ) Vol. 32 No. 1
2008 2 JOURNAL OF JIANGXI NORMAL UNIVERSITY( NATURAL SCIENCE) Feb. 2008
B 1000-5862(2008) 01-0019-03
Heun
1, 2 2 1
王鹏飞 , 殷 凤 , 蔺小林
( 1. , 710021; 2. , 034000)
BHeun , ,
, Heun T-
.
BHeun ; ; ; ; T-
BO 175 BA
, ,
, ,
.
[ 1-2] [ 3-4]
Euler Milstein . ) ) ) Heun , ,
Heun , Heun T-
.
y ( t) = f (y ( t) ) t + g (y ( t)) w ( t) , t I [ t0, T] , y ( t0) = y0, y I R, ( 1)
2
f (y ) , g( y) [ t , T] , , E | y | ] , w ( t)
0 0
b
w iener , $w ( t) = w ( t + h) - w ( t) N(0, h) , E g ( t) w ( t) =
Q
a
b b
| g( t) w ( t) | 2 2
0, E Q = E[ | g ( t) | ] t. ( 1) : g (y) y
a Q
a
(multiplicative) ; g (y ) ( a itive) .
, y = R ( h, K, L, $w) y .
n+ 1 n
[ 5] 2
1 R1 = E (R ( h, K, L, $w)) , R1( h, K, L) ; h,
| R ( h, K, L) | 1, ,
1
2 h, {y } ] ,
n n= 0
2 2 -
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