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序号 文章题目 文章或论著作者 出版社或刊物 出版时间 文章主要内容 1 实物期权三叉数模型在投资项目决策评价中的应用 毕星 天津大学管理学院硕士学位论文 2007年1月 本文把实物期权的方法引入到投资项目的决策评价之中，分析了投资项目决策评价中的实物期权特性，并构造了实物期权的应用框架。通过采用无穷小量阶数估计技巧和随机分析方法对二叉树定价模型进行扩展，还得到了标的资产上升和下降的幅度可以不相等的实物期权三叉树定价模型，并从理论上证明该三叉树定价模型也是 Black-Scholes 期权定价模型的近似。文章结合案例，对实物期权定价模型及其在投资项目决策评价中的应用进行了深入的分析和论证，证明了三叉数定价模型无论在精度上还是准确度上均优于二叉树定价模型，同时也证明了实物期权方法可以弥补传统决策评价方法中的一些不足，利用实物期权定价方法对投资项目进行评价可以得到更科学的决策。 文 章 的 创 新 点 自 己 的 见 解 与 感 悟 备注阅读时间 实物期权的三叉树定价模型是对二叉树定价模型的扩展，利用无穷小量阶数估计技巧和随机分析方法可以证明它的极限形式即为 Black-Scholes 期权定价模型，从而保证了实物期权定价体系的前后一致性。 折现率、波动率、或是无风险利率的估计，由于没有标准的认定方式，因此难免会有主观认定的部分。1 2013/3 序号 文章题目 文章或论著作者 出版社或刊物 出版时间 文章主要内容 文 章 的 创 新 点 自 己 的 见 解 与 感 悟 备注阅读时间 序号 文章题目 文章或论著作者 出版社或刊物 出版时间 文章主要内容 文 章 的 创 新 点 自 己 的 见 解 与 感 悟 备注阅读时间 序号 文章题目 文章或论著作者 出版社或刊物 出版时间 文章主要内容 4 Convergence of the trinomial tree method for pricing European/American options Jaemin Ahn, Minsu Song Applied Mathematics and Computation 189 (2007) 575–582 2007年6月 In this paper, we present a trinomial tree method for pricing options and show its equivalence to certain explicit difference scheme. Using the numerical analysis and the notion of viscosity solution, we prove the uniform convergence of the trinomial tree method for European/American options. The accuracy and efficiency are shown through numerical simulations. 文 章 的 创 新 点 自 己 的 见 解 与 感 悟 备注阅读时间 三叉树期权的系统分析，及其在决策中的应用效果分析。 这是比较系统对三叉树进行系统分析的一片文章，是文章模型启用的基础 2013/4 序号 文章题目 文章或论著作者 出版社或刊物 出版时间 文章主要内容 5 实物期权理论在边际品位最优化研究中的应用 李寿国，杨厂 西安建筑科技大学学报 2012年6月 矿山资源开采可以被视为是一个多期多阶段的复合看涨期权过程，当前价格、便利收益、利率、随机波动、跳跃系数和跳跃值等都对矿产资源未来价格有较大影响．在参考研究现有理论的基础上构建了基于实物期权理论的矿产资源价格扩散－跳跃模型并获得解析解；通过随机模拟产生将来时刻的一些点价格；用蒙特卡罗模拟法分析了矿产资源的价格变化过程并反推出当前的最优边际品位值；最后以洛阳栾川钼矿为实例进行分析。 文 章 的 创 新 点 自 己 的 见 解 与 感 悟 备注阅读时间 在有效市场条件下，矿产资源的价格具有马尔可性。当市场信息以连续平滑的方式到来时，矿产资源的价格可以用近似连续的扩散曲线来描述，服从布朗运动；而当市场信息非平滑到来或有影响价格的重大突发事件发生时，矿产资源的价格变动为跳跃式，服从poisoon分布．文章将连续时间扩散过程和跳跃过程叠加而成，由于扩散过程和跳跃过程相互独立，所以 Merton跳跃扩散模型可以很好的描述矿产资源期权 利用了实物期权理论中模特卡罗方法对边际品位进行计算，与论文中边际品位波动的计算具有一定的指导意义。 2013/3