- 1、本文档共15页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
1 布朗运动
布布布朗朗朗运运运动动动
基基基本本本性性性质质质
定定定义义义 称一个 0 初值的实值随机过程 B = {B , t ≥ 0} 是一维标准布朗运动 若
t
它有独立增量性 对任意的有限正数 0 = t0 t1 · · · tn 随机变量
B , B − B , · · · , B − B 相互独立.
0 t t t t
对任意的 t s 增量 Bt − Bs ∼ N (0, t − s)
它的轨道连续
{ω : t −→ B (ω)连续} = 1.
t
i 1 d
设B 是d 个标准的布朗运动, 则称B = (B , · · · , B ) 是d-维标准布朗运动.
一般地, 称满足上面条件(1)-(2) 的随机过程为一维布朗运动. 对任意的x ∈ , 称Bx = x+Bt 为
初值为x 的布朗运动.
定定定义义义 概率空间 (Ω, F , ) 上的随机过程 X = {X , t ∈ } 称为 过程 若对任意的 n ≥
t
1, t , t , · · · , t ∈ (X , · · · , X ) 服从 分布 可以是退化的
1 2 n t t
定定定理理理 设 B = {B , t ≥ 0} 是零初值的实值随机过程 则它是布朗运动的充要条件是它是一
t
个 过程 并且B = 0, B B = t ∧ s
t t s
证证证明明明: 必要性. 首先证明: 对任意的 t1 t2 · · · tn , (Bt , · · · , Bt ) 服从正态分布. 由独立增量
性 (Bt , Bt − Bt , · · · , Bt − Bt ) 服从正态分布. 又因为
Bt 1 0 0 · · · 0 Bt
Bt 1 1 0 · · · 0 Bt − Bt
.
=
. . . . . .
. . . . . .
文档评论(0)