1 布朗运动.pdf

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1 布朗运动

布布布朗朗朗运运运动动动 基基基本本本性性性质质质 定定定义义义 称一个 0 初值的实值随机过程 B = {B , t ≥ 0} 是一维标准布朗运动 若 t 它有独立增量性 对任意的有限正数 0 = t0 t1 · · · tn 随机变量 B , B − B , · · · , B − B 相互独立. 0 t t t t 对任意的 t s 增量 Bt − Bs ∼ N (0, t − s) 它的轨道连续 {ω : t −→ B (ω)连续} = 1. t i 1 d 设B 是d 个标准的布朗运动, 则称B = (B , · · · , B ) 是d-维标准布朗运动. 一般地, 称满足上面条件(1)-(2) 的随机过程为一维布朗运动. 对任意的x ∈ , 称Bx = x+Bt 为 初值为x 的布朗运动. 定定定义义义 概率空间 (Ω, F , ) 上的随机过程 X = {X , t ∈ } 称为 过程 若对任意的 n ≥ t 1, t , t , · · · , t ∈ (X , · · · , X ) 服从 分布 可以是退化的 1 2 n t t 定定定理理理 设 B = {B , t ≥ 0} 是零初值的实值随机过程 则它是布朗运动的充要条件是它是一 t 个 过程 并且B = 0, B B = t ∧ s t t s 证证证明明明: 必要性. 首先证明: 对任意的 t1 t2 · · · tn , (Bt , · · · , Bt ) 服从正态分布. 由独立增量 性 (Bt , Bt − Bt , · · · , Bt − Bt ) 服从正态分布. 又因为  Bt   1 0 0 · · · 0   Bt            Bt 1 1 0 · · · 0 Bt − Bt      . =  .   . . . .  .  . . . . . . 

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