计及动态一致性风险度量的水电短期优化调度 short-term optimal regulation of hydropower plants with dynamic coherent risk measures.pdfVIP

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2017-08-13 发布于上海
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计及动态一致性风险度量的水电短期优化调度 short-term optimal regulation of hydropower plants with dynamic coherent risk measures

第28卷第lO期 V01．28No．10 中国电机工程学报 Apr．5，2008 94 2008年4月5日 oftheCSEE @2008Chin．Soc．for Proceedings Elec．Eng 文章编号：0258．8013(2008)10-0094-06中图分类号：TM73文献标识码：A 学科分类号：470．40 计及动态一致性风险度量的水电短期优化调度刘嘉佳，刘俊勇，帅颖，丁婧 (四川大学电气信息学院，四川省成都市610065) Short-term of PlantsWith RegulationHydropower Optimal CoherentRiskMeasures Dynamic LIU Jia-jia，LIUJun-yong，SHUAIYing，DINGJing ofElectrical and (School Information,Sichuan 610065，SichuanProvince，China) Engineering University,Chengdu ABSTRACT：．The isa 关键词：电力市场；动态一致性风险度量；分位数回归；水 multi—periodportfoliostrategydynamic of with 电优化调度 optimalproblem,i．e．，aprocessdecision—making risksshouldbemeasureda risks，whose multi·period by 0引言 at index conditionalvaluerisk dynamicaccordingly．The astaticcoherent be 电力市场环境下，发电企业在制定营销策略的 (CVaR)is riskmeasure，whichCallnot used tOmakea riskevaluationonthetimedistribution multi—period 过程中必须考虑市场、资源、投资、技术等方面存 of ofrisksonthe impact powergeneration．Thelong·term 在的风险，其风险管理旨在通过识别、衡量和分析 fluctuationoffuture was onthe yieldscomidered，thequantile 风险，用经济的方法综合处理、有效控制风险：近 was to staticcoherentriskmeas哪eactedreflectthe dynamic 年来，金融领域风险管理的理论越来越多地介入到 charact