本科经济计量学第5章(第4版)课件.pptVIP

第 5 章 回归模型的函数形式;5.1 如何度量弹性：双对数模型 5.2 线性模型与双对数模型的比较 5.3 多元对数线性回归模型 5.4 如何测度增长率：半对数模型 5.5 线性对数模型：解释变量是对数形式 5.6 倒数模型 5.7 多项式回归模型 5.8 过原点的回归 5.9 关于度量比例和单位的说明 5.11 不同函数形式模型小结 5.12 总结; 在第2章我们已经讨论了线性回归中“线性”的含义，在本书中我们所关注的是参数线性模型，而并不要求变量Y与X一定是线性的。本章将特别讨论下面几种形式的回归模型： （1）双对数模型（不变弹性模型） （2）半对数模型 （3）倒数模型 （4）多项式回归模型 （5）零截矩模型 这些模型有一个重要特征：它们都是参数线性模型，但变量却不一定是线性的。 ;5.1 如何度量弹性：双对数模型; 双对数模型是参数线性的，通过简单变换，可将其化为如下模型，即：式（5-5）可变换为：; 双对数模型有一个非常重要的特性：回归系数B2度量了Y对X的弹性，即X变动1％所引起Y变动的百分比。 定义弹性 E 如下： 双对数模型又称为不变弹性模型。 对数线性模型的假设检验与一般线性模型相同。;图5-1 不变弹性模型;例5-1 数学S.A.T分数一例;下面，我们看一下，如果用对数线性模型拟合这个例子中的数据，情况又会怎样？;OLS回归结果如下(见Eviews操作)： 从回归结果看，支出弹性约为0.13，表明家庭年收入每提高1个百分点，平均而言，数学S.A.T分数将增加0.13个百分点。根据定义，如果弹性的绝对值小于1，则称缺乏弹性。因此，在该例中，数学S.A.T分数是缺乏弹性的。 另外，r2＝0.9， 表明logX解释了变量logY的90％的变动。;双对数模型的假设检验; 选择模型的规律： （1）根据数据作图，判断模型形式（只适用于双变量情况）。 （2）不能简单根据 选择模型。 要比较两个模型的R2，应变量的形式必须是相同的。 （3）可以考虑变量间的相关性、预期的解释变量系数的符号、统计显著性及弹性系数等因素。 线性模型的弹性系数随着需求曲线上的点的不同而变化，而对数线性模型在需求曲线上任何一点的弹性系数???相同。; 三变量对数模型： 其中，B2、B3又称为偏弹性系数。 B2是Y对X2的弹性（X3保持不变）。 B3 是Y对X3的弹性（X2保持不变）。 在多元对数线性模型中，每一个偏回归系数度量了在其他变量保持不变的条件下，应变量对某一解释变量的偏弹性。;例5-2 柯布-道格拉斯生产函数;表5-2实际GDP，就业人数，实际固定资本——墨西哥; 根据表5-2提供的数据，得到如下回归结果(见Excel文件具体操作)：;Variable; 将（5-11）式中两个弹性系数相加，得到一个重要的经济参数-----规模报酬参数。它反映了产出对投入的比例变动。 两个弹性系数和为1-----规模报酬不变。 两个弹性系数和大于1-----规模报酬递增。 两个弹性系数和小于1-----规模报酬递减。;例5-3 对能源的需求;表5-3 OECD国家对能源的需求; 根据表5-3提供的数据，得到如下对数线性需求函数：;Variable;5.4 如何测度增长率：半对数模型;例5-4 1970～1999年美国人口增长率; 我们现在要求在此期间的美国人口增长率。 复利计算公式： 其中，Y0----Y的初始值， Yt----第t期的Y值 r----Y的增长率 （复利率） 将（5-13）式变形，对等式两边取对数，得： ; 形如（5-18）的回归模型称为半对数模型。 ;注意，在满足OLS基本假定的条件下，能够用OLS方法来估计模型（5-18）。根据表5-4提供的数据，得到如下回归结果：;Variable;5.4.1 瞬时增长率与复合增长率;5.4.2 线性趋势模型 ; 根据表5-4提供的数据，拟合的回归方程如下： Se= (0.2717) (0.01536) t= (743.27) (152.12) r2=0.9988 P值= (0.0000) (0.0000)