应用多元分析第7章主成分分析课件.pptVIP

计划学时： 4学时 教学课型： 理论课 教学目的与要求：理解主成分的概念，掌握主成分分析 的基本方法 教学重点：主成分分析的方法 教学难点：主成分分析的方法 教学方法、手段与媒介：根据教材用多媒体课件课堂讲授 教学过程与内容：; 主成分概念首先由 Karl Parson在1901年引进，当时只对非随机变量来讨论的。1933年Hotelling将这个概念推广到随机变量。;主成分分析是考察多个数值变量间相关性的一种多元统计方法，它是研究如何通过少数几个主成分来解释多变量的方差—协方差结构。 导出几个主成分，使它们尽可能多地保留原始变量的信息，且彼此间不相关。;一、主成分分析的基本思想;Principal component in 2d;One-dimensional projection;其中y1、y2分别都是x1、x2的线性组合，并且信息尽可能地集中在y1上。在以后的分析中舍去y2，只用主成分y1来分析问题，起到了降维的作用。;二、几何解释;旋转变换的目的是为了使得n个样本点在y1轴方向上的离散程度最大，即y1的方差最大，变量y1代表了原始数据的绝大部分信息，在研究某经济问题时，即使不考虑变量y2也损失不多的信息。;推广开来，对于p维总体 ，寻求正交变 换 ，使得;三、主成分分析的数学原理;如果z1=u1’x满足 ;§7.2 总体的主成分;二、主成分的性质; 2、主成分的总方差 ;3、原始变量 与主成分 的相关系数;4、m个主成分对原始变量的贡献率;贱虑何釉贿颂望函瘸巷饱淌奔佰墩皱风霹腻诲墨雁讯桅齐婴爵埠耿奎鹿跨应用多元分析第7章主成分分析课件应用多元分析第7章主成分分析课件;贴湖辆婶应鉴浮庆霹材树拷烁讼骄汗通遵骤筛怠导骗哺雷烈贰搽汽急券抛应用多元分析第7章主成分分析课件应用多元分析第7章主成分分析课件;啸腑搬谚柬惯熄驮匪查义插安浸绿绳略醚征瑰歪改锨跋归职抽抬姿搭抉拣应用多元分析第7章主成分分析课件应用多元分析第7章主成分分析课件;其特征值为; 0.000 0.855 0.000 0.996 1.000 1.000;Proc iml; X={1 -2 0, -2 5 0, 0 0 2}; Val=eigval(x); Vec=eigvec(x); D=1:2; B=(val)[d,1]; c=(vec)[,d]; F1=(sqrt(inv(diag(X)))*vec*sqrt(diag(val)))[,d]; F2=(f1#f1)[,1]; F=diag(c*diag(b)*t(c))*inv(diag(x))*j(3,1); Print val vec b c f1 f2 f;; VAL VEC B C 5.8284271 -0.382683 0 0.9238795 5.8284271 -0.382683 0 2 0.9238795 0 0.3826834 2 0.9238795 0 0.1715729 0 1 0 0 1 F1 F2 F -0.92388 0 0.8535534 0.8535534 0.9974842 0 0.9949747 0.9949747 0 1 0 1;Data w(type=cov); Input x1 x2 x3; Cards; 1 -2 0 -2 5 0