222时间序列分析法课件.ppt

时间序列分析法;1 时间序列分析法的特点;2 简易平均法;算术平均法;几何平均法;加权平均法;3 移动平均法;;;;举例：已知某商场1978～1998年的年销售额如下表所示，试预测1999年该商场的年销售额。 ? ? ;使用excel移动平均工具进行预测，具体操作步 骤如下： 选择工具菜单中的数据分析命令，此时弹出数据分析对话框。 ?在分析工具列表框中，选择移动平均工具。 ? ? 这时将弹出移动平均对话框，如图所示。 ? ? 在输入框中指定输入参数。在输入区域框中指定统计数据所在区域B1:B22；因指定的输入区域包含标志行，所以选中标志位于第一行复选框；在间隔框内键入移动平均的项数5（根据数据的变化规律，本例选取移动平均项数N=5）。 ? ? 在输出选项框内指定输出选项。可以选择输出到当前工作表的某个单元格区域、新工作表或是新工作簿。本例选定输出区域，并键入输出区域左上角单元格地址C2；选中图表输出复选框。若需要输出实际值与一次移动平均值之差，还可以选中标准误差复选框。 ? ? 单击确定按钮。 ? ? 这时，Excel给出一次移动平均的计算结果及实际值与一次移动平均值的曲线图，如图所示。 ? ? ;;;注意移动平均法的两种极端情况： 1、当跨越期 n=1 这是利用最新的观 察值作为下一期预 测值。数据无随机 因素影响。 2、当跨越期 n=N 这是利用全部N个观 察值的平均值作为预 测值。数据是纯随机 的。; 一次移动平均预测法的局限性：? （1） 只能向未来预测一期；? （2） 对于有明显趋势变动的市场现象时 间序列不适用。;是对一次移动平均值再进行第二次移动平均，并在此基础上建立预测模型，求出预测值。;;;;于是可得t=21时的直线趋势预测模型为： ? ? ? ? 预测1999年该商场的年销售额为： ? ? ?? ? ;二次移动平均预测法的特点： 1、对有明显趋势变动的市场现象，二次移动平均 预测法是很适应。 2、二次移动平均预测模型其截距at和斜率bt的确 定，是以一次和二次移动平均值为依据的，且 各期的截距和斜率是变化的，这样就保留了市 场现象客观存在的波动。 3、最后一个at和bt值是固定的，不但可以用于短 期预测，也可用于远期预测，因此比一次移动 平均法的适用面更广。 ;4 指数平滑法;;指数平滑的叠代算法;;;; 一次指数平滑法的特点：? （1）一次指数平滑法实际上是一种特殊的加权 移动平均法；? （2）一次指数平滑法在计算每一个平滑值时， 只需用一个实际观察值和一个上期平滑值 就可以了，它需要贮存的数据量很小；? （3）一次指数平滑法只能向未来预测一期市场 现象的表现。 ;;;利用指数平滑工具进行预测，具体步骤如下： 选择工具菜单中的数据分析命令，此时弹出数据分析对话框在分析工具列表框中，选择指数平滑工具。 ? ? 这时将出现指数平滑对话框。 ? ? ;;;;;;;;;;第五节 趋势延伸法;;;;;;;; ☆正确识别时间序列长期趋势发展的规律性增长线，是正确选择模型的关键。简捷的方法是画时间序列的直角坐标的散点图，通过目估判断据此勾画出数据变动趋势线。此外，从数学分析角度，可利用时间序列的差分变化情况作出判断。判断认识预测目标时间序列趋势线后，就以相应函数表达式为预测模型，再设法确定数学模型中的参数，便能进行外推预测。下面我们介绍常用的直线趋势延伸法、多次曲线趋势延伸法、指数曲线延伸法和龚珀兹曲线趋势延伸法。; (三)趋势延伸预测方法 1、直线趋势延伸法　　 直线趋势延伸法是指根据预测对象具有直线型变动趋势的时间序列数据，建立直线模型进行预测的方法。所谓直线型变动趋势是指时间序列的数据大体上是指按每期相同的数量增加或减少，即表现为近似直线上升或下降的趋势。也就是说，要采用直线趋势延伸法，必须要有一定条件，即时间序列数据有长期直线变动趋势。 　　 ; ☆判断时间序列的趋势是否是直线型趋势，可以采用两种方法：图解法和阶差分析法。 图解法又叫散点图法，就是将时间序列的有关数据描在一个坐标图上，即以横坐标表示时间，以纵坐标表示预