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上投摩根天添宝货币市场基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年七月二十一日§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。§2 基金产品概况基金简称上投摩根天添宝货币基金主代码000712基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年11月25日报告期末基金份额总额981,640,410.77份投资目标在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的稳定回报。投资策略本基金将综合考虑各类可投资品种的收益性、流动性及风险性特征，对各类资产进行合理的配置和选择。在保证基金资产的安全性和流动性基础上，力争为投资者创造稳定的投资收益。本基金以短期金融工具作为投资对象，基于对各细分市场的市场规模、交易情况、各交易品种的流动性、相对收益、信用风险以及投资组合平均剩余期限要求等重要指标的分析，确定（调整）投资组合的类别资产配置比例。利率变化是影响债券价格的最重要因素，本基金将通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的综合分析，形成对未来货币市场利率变动的预期，并依此确定和调整组合的平均剩余期限。在个券选择层面，本基金将综合考虑安全性、流动性和收益性等因素，通过分析各个金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级、流动性指标等因素进行证券选择，选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。业绩比较基准同期七天通知存款利率（税后）风险收益特征本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简称上投摩根天添宝货币A上投摩根天添宝货币B下属分级基金的交易代码000712000713报告期末下属分级基金的份额总额22,346,256.47份959,294,154.30份§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年4月1日-2017年6月30日)上投摩根天添宝货币A上投摩根天添宝货币B1.本期已实现收益192,929.658,482,295.112.本期利润192,929.658,482,295.113.期末基金资产净值22,346,256.47959,294,154.30注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。上述基金业绩指标不包括交易基金的各项费用（例如基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、上投摩根天添宝货币A:阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.9052%0.0004%0.3366%0.0000%0.5686%0.0004%2、上投摩根天添宝货币B：阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.9653%0.0004%0.3366%0.0000%0.6287%0.0004%注：本基金收益分配按日结转份额。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上投摩根天添宝货币市场基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2014年11月25日至2017年6月30日)上投摩根天添宝货币A上投摩根天添宝货币B注：1.本基金合同生效日为2014年11月25日，图示时间段为2014年11月25日至2017年6月30日。2.本基金建仓期自2014年11月25日至2015年5月24日, 建仓期结束时资产配置比