中科大管理学院主要教授论文专著一览.docVIP

方兆本 个人简介： 方兆本， 1945年生，浙江金华人。教授，博士生导师。1986年获美国匹兹堡大学统计学博士。1990年加拿大温哥华UBC大学访问讲学。中国现场统计学会理事、中国概率统计学会理事，美国当代统计索引CIS通讯编辑，美国ASA、IMS会员。曾任科大数学系主任，现任全国政协常委，安徽省政协副主席，民建安徽省主委，中国科技大学商学院院长。在《概率纪事》、《统计纪事》、《多元分析》等杂志发表论文几十篇。推广Hofffding引理被收入Cox著统计渐进技术。对多维相依序、泊松过程刻画、非参数回归、金融工程等问题做出深入研究。近年力主统计与经济、金融、保险的结合，创立了科大的保险精算教育，致力于金融工程人才培养，推进MBA、MPA教育。 专业方向： 概率论与数理统计、概率统计 所授课程： 随机过程、概率论、数理统计、多元统计分析(专业课）、随机分析（专业课） 科研项目： 1.火灾风险评估方法学 2.针对信用卡用户的信用评估与风险分级 3.合肥市个人信用评分系统 4.深圳市个人信用评分系统 5.鹏华基金投资组合与风险管理控制系统 6.香港恒生指数期权市场波动性之研究 7.大数量普通股投资优化的Portfolio模型及其解 8.不完全市场中有价证券组合的定价理论 9.个人与企业信用评分模型设计 10.信息技术在金融证券市场中的应用及高性能决策分析软件系统的研究 论文著作： 股市波动性预测模型改进研究（本文从参数估计准则和收益率波动性的定量表达这两方面来探讨股市收益的波动性预测改进方法，并由些提出了以收益率偏差绝对值为代替偏差平方并利用非线性最小二乘法来估计参数的（A）GARCH – NLS模型。最后，我人以国泰君安指数、上证综指以及深证成指1998.1.5 – 2002.9.25的每日收盘价格为样本来考察各种合理替代所产生的模型对股市波动性的预测性能影响。结果发现，（A）GARCH – NLS模型对股市波动性的预测精确度有了较显著的提高。） 证券投资基金业绩评估之综述（从传统风险调整收益模型、时机选择能力与证券选择能力分析模型、其它模型以及基金业绩的持续性与生存偏差等方面，对基金业绩评估主流思想特别是目前还有争议的问题进行了介绍与总结。） 可违约债券期限结构之离散模型（本文在违约强度为随机过程、违约强度与利率相关、以及无风险传送市值回收的条件下，构造了可违约债券的期限结构的离散模型。本文构造的模型属于强度模型流派。） 中国股市高频数据中的周期性和长记忆性（采用andersen和Bollerslev(1997)的FFF回归方法，对上证综合指数高频数据中的周期性进行了分析，并分析了剔除周期后的绝对收益的长记忆性，结果表明：日内收益的周期性相对来说不如日内绝对收益明显；FFF回归可以较好的确定日内绝对收益的周期性；与使用日收益数据的结果相比，利用高频数据更好提示了股市中更强的长记忆性。） 梁樑 个人简介： 梁樑，男，1962年，汉族，中共党员；东南大学系统工程专业博士；中国科学技术大学管理学院教授；中国科学技术大学管理学院执行院长。目前主要学术任职如下：International Journal of Mass Customization, Editor Board；Asian-Pacific Business Reviews, Editor Board； 《中国管理科学》期刊编委会委员中国数量经济与统筹学会常务理事。1996年获安徽省科技进步二等奖(负责人)；2004年获得安徽省青年科技奖。 专业方向： 管理科学与工程、系统工程、管理科学 所授课程： 运作管理、管理信息系统、战略管理、多目标决策、现代物流管理、财务分析与决策 科研项目： 1.安徽省区域创新体系建设研究 2.电子商务环境下的具有中间件的ERP集成系统研究 3.数字化管理理论与方法研究 4.企业多模式协调理论与方法研究 5.多层次多目标分散决策理论与方法研究 6.供应链系统的竞争理论与方法研究 7.现代评估理论与方法研究 8.发展安徽省现代企业管理技术预研 9.地区工业产业结构滚动模型研究与应用 10.科研项目与成果咨询系统研究 11.科教兴皖监控监测体系研究 12.淮河流域可持续发展的战略研究 13.含冲突的多层次评价理论与应用研究 14.合肥市高新技术产业发展研究 15.中国工商管理案例库建设 16.安徽省区域创新政策研究 17.深圳市房屋租赁指导价格及其指数研究 论文著作： Yao Chen,Liang Liang,Yang Feng,Joe Zhu, 2006, Evaluation of Information Technology Investment A Data Envelopment A