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第九章计量经济学-虚拟变量和CHOW检验
自相关原因是什么？
如何检验自相关？
如何消除自相关？;第九章 虚拟变量及其设置的方法;一、虚拟变量的定义; 1 反常情况
0 正常情况
Y = b0 + b1 X + b2 D + u
反常情况:
Y = (b0 + b2 ) + b1 X + u
正常情况:
Y = b0 + b1 X + u;例如，反映文化程度的虚拟变量可取为：
1， 本科学历
D=
0， 非本科学历; 企业男职工的平均薪金为：;几何意义：; 又例：在横截面数据基础上，考虑个人保健支出对个人收入和教育水平的回归。; 在E(?i)=0 的初始假定下，高中以下、高中、大学及其以上教育水平下个人保健支出的函数：; 还可将多个虚拟变量引入模型中以考察多种“定性”因素的影响。;女职工本科以下学历的平均薪金：;; 1 反常情况
0 正常情况
Y=b0+b1 X+b11 DX+ u
反常情况:
Y = b0 + (b1+ b11)X + u
正常情况:
Y = b0 + b1 X + u; 例：根据消费理论，消费水平C主要取决于收入水平Y，但在一个较长的时期，人们的消费倾向会发生变化，尤其是在自然灾害、战争等反常年份，消费倾向往往出现变化。这种消费倾向的变化可通过在收入的系数中引入虚拟变量来考察。;这里，虚拟变量D以与X相乘的方式引入了模型中，从而可用来考察消费倾向的变化。
假定E(?i)= 0，上述模型所表示的函数可化为：;; 1 反常情况
0 正常情况
Y=b0+b01D+b1 X+ b11D X
反常情况:
Y=(b0+b01)+(b1+b11) X
正常情况:
Y = b0 + b1 X; 1 t ? t*
0 t t*
Y=b0+ b1X+ b2 (X? X *)D
反常情况:
Y=b0 ? b2 X *+ (b1+b2) X
正常情况:
Y = b0 + b1 X;三、模型中引入虚拟变量的作用
1、分离异常因素的影响
2、检验不同的属性类别因素对因变量的影响
3、提高模型的精度;四、虚拟变量设置的原则
在模型中引入多个虚拟变量时，虚拟变量的个
数应按下列原则确定：如果有 m 种互斥的属性类型，在模型中引入 m-1 个虚拟变量。
如研究季节对销售量的影响
C = b0+ b1 X + a1 D1 + a2 D2 + a3 D3 + u
1 春季
0 其它季节 当心
1 夏季 虚拟变量陷阱
0 其它季节
1 秋季
0 其它季节;在 Eviews 中直接输入变量
data D1 D2 D3;五、Chow检验;Chow检验;Chow检验;Chow检验;Chow检验;小结
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