计量经济学复习要点-西北大学.doc

计量经济学复习要点-西北大学 一．单项选择 1.下列说法中那一项不属于应用计量学的研究目的的C经济政策评价 2.构造行为方程式的最重要依据为D变量间的技术 3.总体回归线是指D解释变量X取定值时，被解释变量Y的条件均值或期望值的轨迹 4.在一元线性回归模型Y=β1+β2x+μ中，若回归系数β2通过了t检验，则表达式B.β2≠0 5.在回归模型Y=β1+β2x2+β3X3+μ中，如果X2与X3高度线性相关，则与经典模型相比β2的方差C变大 6.经济计量模型是指C包含随机方程的经济数学模型 7.回归分析中定义的B解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 8.若一元线性回归模型Y=β1+β2X+μ满足经典假定，那么参数β1、β2的普通最小二乘估计了β1、β2是所有线性估计量中B无偏且方差最小的 9 .D-W检验，即杜宾-瓦尔森检验，用于检验时间序列回归模型的误差项中的一阶序列相关的统计量，DW统计量以OLS残差为基础，如果DW值越接近于2 C则表明无自相关 10.容易产生异方差的数据为C横截面数据 二、名词解释 1.时间序列数据：指某一经济变量在各个时期的数值按时间先后顺序排列所形成的数列。 2.样本回归函数：指由样本的得到的回归函数，其表现形式为Yt=β1+β2Xt+et样本回归函数是用来估计总体回归函数的。 3.统计关系：指两个变量X与Y之间存在的一种不确定关系。也就是说，即使变量X是变量Y的原因，给定变量X的值也不能具体确定变量Y的值，而只能确定定变量Y的统计特征。 4.几何分布滞后模型：对于无线分布滞后模型Y=α+β0Xt+β1Xt-1+∧+μt,库伊克提出了两个假设：①模型中所有参数符号都是相同的②模型中的参数是按几何数列衰减的，即βt =β0入j,j=0,1,2…式中0﹤入﹤1，入称为分布滞后的衰减率，入越小，衰减速度越快。X滞后的远期值对当期Y的影响就越小，带入后得到模型Yt=α+β0Xt+β0Xt-1+β0入Xt-1+β0入2Xt-2+∧+β0入jXt-j+∧+μt此模型称为几何分布滞后模型。 5.恰好识别：指在可识别的模型中，结构式参数具有唯一数值的方程。 6.计量经济学：是融合数学、统计学及经济理论，结合研究经济行为和现象的理论和实务。 7.两阶段最小二乘法：两个阶段分别应用最小二乘法，故叫做两阶段最小二乘法。 8.外生变量：指不是由模型系统范围决定的量。 9.虚拟变量：又称虚设变量、名义变量或哑变量，用以反映质的属性的一个人工变量，是量化了的质变量，通常取值为0或1。引入哑变量可使线性回归模型变得更复杂，但对问题描述更简明，一个方程能达到两个方程的作用，而且更接近现实。例如：反映文化程度的虚拟变量可取为1本科学历、0非本科学历，一般地，在虚拟变量的设置中，基础类型、肯定类型取值为1，比较类型、否定类型取值为0。 三、简答题 1.回归模型中包含随机误差项的主要原因有哪些？ 答：回归模型中包含随机误差项μ，是因为其代表所有对Y有影响但未能包括在回归模型中的那些替代变量，因为受理论和实践条件的限制，而必须省略一些变量，由随机误差μ代替，其理由如下：①理论的欠缺。虽然有决定Y的行为理论，但常常是不能完全确定的，理论常常有一定的含糊性，我们可以肯定每月收入X影响每月消费支出Y,但不能确定是否有其它变量影响Y，只好用 作为模型所忽略的全部变量；②数据的欠缺。即使能确定某些变量对Y的显著影响，由于不能得到这些变量的数据信息，而不能引入该变量(舍弃)；③人们把非核心变量的联合效用当作一个随机变量看待；④人类行为内在随机性，使我们成功地把所有有关变量引入到模型中，个别Y中仍不免有内在随机性，随机误差项 很好反映这种随机性；⑤节省原则 2.简述对数模型的优点。 答：①对数线性模型中斜率系数度量了一个变量（Y）对另一个变量(X)的弹性；②斜率系数与变量X，Y的测量单位无关，其结果值与X，Y的测量单位无关；③当Y﹥0时，使用对数形式㏑Y比使用水平值作为被解释变量的模型更接近经典线性模型。大于零的变量，其条件分布常常是有异方差性或偏差性，取对数后，虽不能消除这两方面的问题，但能大大弱化这两方面问题；④取对数后，会缩小变量的取值范围，使得估计值对被解释变量或解释变量的异常值不会很敏感。 3.如果回归模型中包含了无关解释变量，在进行最小二乘估计是有哪些主要的后果？ 答：①无关解释变量模型的参数最小二乘估计量均无偏；②在含有无关解释变量的模型中，无关解释变量的引入将使合理解释变量的方差无必要地增大，降低估计的精度。 4.模型中存在多重共线性的直观判断方法有哪些？ 答：① 较高而显著t统计量较少时，可能存在多重共线性问题；②当增加或剔除一个解释变量，或者改变一个观测值时，回归系数的估计值发生较大变化，我们就认为回归方程存在严重的多重共线