非寿险精算记忆部分.docVIP

风险资本比率大于200%时，属于无行动水准；风险比率介于150%至200%时，属于公司行动水准；风险资本比率介于100%至150%时，属于监管行动水准；风险资本比率介于70%至100%时，属于授权监控水准；风险资本低于70%，属于强制控管水准。 VaR的优点：1、VaR技术可以在事前计算投资组合的风险；2、VaR方法可以涵盖影响金融资产的各种不同市场因素，同时该方法也可以测度非线性的风险问题。 VaR的缺点：1、VaR并没有给出最坏情形下的损失；2、VaR并没有给出损失的尾部分布的描述；3、VaR的度量结果存在误差；4、VaR方法不满足次可加性，不符合一致性风险度量的要求。 条件尾部期望CTE的优点：1、它代表了超额损失的平均水平，反映了损失VaR时平均损失的大小，更体现潜在的风险价值；2、CTE的计算通过构造功能函数而化为一个凸性优化问题，必定存在最优解；3、求CTE的同时，VaR也可同时获得，因此可以对风险实行双重监控；4、CTE具有次可加性。 常用来作为损失次数的理论分布有：泊松分布、二项分布、负二项分布。 常用的损失额理论分布：对数正态分布、帕累托分布、伽马分布、对数伽马分布、韦伯分布和塔方分布。 保险人在费率厘定的过程中需要满足以下几个目标： 费率应足够保险人支付期望赔付和费用。 费率中还应包括风险附加部分，以应付不可预期的事件的发生。 费率系统应鼓励保险人进行损失控制。 费率水平要合理稳定。 费率要满足监管部门的要求。 制定出来的费率要简单易懂。 纯保费法是建立在每个危险单位的损失基础上的，它需要严格定义的危险单位。若危险单位不知道或各危险单位间有差异，比如，火灾险的情形，则纯保费法不适用。 损失率法得到的是当前费率的变化，所以它需要当前的费率和保费的历史记录。而新业务的费率厘定，只能利用相关公司或相关险种的损失数据，没有历史记录，那么只能用纯保费法。损失率法不适用于新业务的费率厘定。 如果没有任何统计数据可用，则这两种方法都不适合。损失率法需要的是当前水平已赚保费，所以在当前水平已赚保费难以计算时，纯保费法更为适用。 在保单期满时若投保人无赔案记录，则退回部分的保险费，这是回顾法。续保时根据投保人的赔案记录，预测其未来的赔案情况，然后定出他的保费，这是前瞻法。 前瞻法：NCD系统，B-M系统。 NCD系统可以避免小额赔款，降低索赔成本和管理费用，同时增加了在折扣率最高等级的保单比重。 根据有效保单在评估日是否已发生保险事故，可以将非寿险责任准备金分为未到期责任准备金和赔款责任准备金两大类。 对于在评估日尚未发生保险事故的有效保单，保险公司必须计提责任准备金，以承担未来可能发生的保险事故引起的责任，同时还应承担退保的风险，该部分责任准备金即是未到期责任准备金，也称保费责任准备金。 年比例法对于保费流入的变化没有任何反映，准确度最差，月比例法相对季比例法，变化较为敏感，准确度是三种方法中最高的。日比例法不需要任何假设，因此精确度最高。我国保险法规定，对于机动车辆第三者责任险，必须采用日比例法计提未赚取保费准备金。 流量预期法是以承保业务的实际风险分布为基础，并以风险比例来确定未赚保费准备金的一种方法，该方法适用于风险分布不均匀的险种，如保证风险、信用风险等，但该方法依赖于经验数据和假设，主观判断的要求比较高，不利于监管。 赔款责任准备金包括未决赔款责任准备金和理赔费用准备金两大类。 对于已发生已报案未决赔款准备金，常用的评估方法有逐案评估法、案均赔款法等。而对于IBNR准备金，常用的评估方法主要有链梯法、分离法、案均法、准备金进展法、预算IBNR法等。 逐案评估法是指在保险事故发生后，由经验丰富的理赔人员对每一个已报案未决赔款的赔付金额进行逐案估计，除考虑赔案的自身特点，还需考虑经济环境、法律环境等的变化。一般而言，逐案评估法适用于赔款固定、历史赔付经验少、赔案数目较少的特别险种和赔款金额变动较大的短尾业务。特别不适用于长尾业务。 案均赔款法适用于下列业务：1、理赔金额小但能快速决定赔款的业务；2、赔案数目多但赔付模式相对稳定的险种；3、赔案同质性较高的险种；4、近期已报案赔付的信息不足，不能设置合理的已报案未决赔款准备金的业务。 表定法常用于短期健康险和意外伤害险等业务。 直接理赔费用是指发生于具体赔案的费用，如专家费、律师费、损失检验费；间接理赔费用是指不直接发生于具体赔案的费用，如理赔部门工作人员的薪资、办公费用等。 以财产为保险标的的保险合同属于补偿性合同，以人的寿命和身体为保险标的的保险合同属于给付性合同。再保险合同的标的是双方当事人权利义务共同所指的对象，即分出人承担的损失补偿责任或给付责任。 就分散风险而言，共同保险是对风险的第一次分散，而再保险是对风险的第二次分散。就法律关系而言，共同保险中，投保人与