凸规划问题的一个梯度投影算法.pdfVIP

维普资讯 第 22卷 第 3期 曲 阜 师 范 大 学 学 报 22 0 3 1996年 7月 journal of Qufu Normal University J山y1996 凸 划问题的一个梯度投影算法 王宜举 江学军 厂 一 规① 曲阜师大运筹所，273165，山东省 曲阜市：② 山东经济学院计划统计系，250014．山东省济南市) 摘 要 将无约束的Curry步长搜索算法推r-N~ 约束的 凸规划 问题，并证 明了霞算法的 全局 收敛性 关键词 梯霉影一 垫曼 噬 =孳墼 毒t 分类号 022l … 、 0 引 言 分珐 对一般 的无约束最优化问题 (P)；minlf(x)：z∈R }，有如下 Curry步长搜索算法 3【] 算法 A ： 第 1步 取 ．2-口C-R ， =0，“∈[0，1)， 第 2步 令 d 为 r()在 z 点‘的一个下降方 向 ．求 “满足 = min{ 0；(V (k —ad)，d)}： (V，(z)，d^)， 并令 ^+』：= 一 第 3步 ：-= 十1，返回第 2步． 对上述算法，在适 当条件下方如下结论成立 (见[3]) 娅im(V，(z)，___；}_)『：0． 本文主要研究带约束的凸规划问题 ： (CP) min，()：zC--n}， 其中，，()为闭凸集 n上的连续可微凸函数 并利用 GLP梯度投影建立修改的C r步长搜 索算法 这里 GLP梯度投影，即是 ：对 ∈R 令 P( )。=argmint ￡一 }： C--n (，z(。)-=P( 一 Vf(z))， 对 ∈n， ≥0．上述 投影有如下性质 (见[1])． 性质 1 P为R 到n上 的投影 ，Vz∈R ，d∈R ，则 fP( 一。d)一 {『／口关于。≥0单 调不增 性质 2 P为R 到n上的投影 ，则 ：})V：C-n， C-R ， 有 (P(z)一 ， 一P( ))≥0． ·国家 自然科学基盎弁助项 目 收穑 目期 1995 09— 12 维普资讯 8 血阜师范大学学报 (自然科学版) 1996芷 l1)V ∈n，。0，有 (V 厂( )，z—z())≥ z一工(口) ／ ． 为 了便于说明，现将文 中所需概念及符号列于下面： _r()=CL{口： +珊 ∈n，] 0，Vr∈(0，占]t． 称为 点的切锥 ，其 中 CL(V)为集合 v 的闭包 V ()=argmin{I + 厂(z)l|： ∈T()}， 即 可f()在锥 1、()中的投影称为 f()在 点的投影梯度 ． 弓J理 1 J) rainI( ，()， )：V∈丁()，I口II≤ 1f=一I 厂()fI．