简单界约束非光滑方程组的非单调信赖域方法.pdfVIP

第24卷第1期 苏 州 大 学 学 报【自然科学版) Vo1．24 No．1 2008年 1月 JOURNAL OF SUZHOU UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION) Jan．2008 简单界约束非光滑方程组的非单调信赖域方法 王春梅 (苏州大学 数学科学学院，江苏 苏州 215006) 摘 要：对简单界约束非光滑非线性方程组提出一种新的非单调信赖域算法，信赖域半径与当前迭代点的投 影梯度有关，非单调结构为标准结构．在通常假设条件下，证明了算法具有强收敛性，并给出了初步的数值试 验结果． 关键词：简单界约束；非光滑方程组；非单调；信赖域 中图分类号：0221．2 文献标识码：A 文章编号：1000—2073(2008)0l一0030—05 0 引言 考虑下述简单界约束非光滑方程组 H( )=0， ∈X． (0．1) 其中，X=[z，M]={ ∈R l z ≤ ≤M ，1≤ ≤n}一 l M + (1≤i≤n)，函数H：U R 一R 定义在开 集 上． 许多实际问题，如非线性互补问题，盒子约束变分不等式问题，非线性约束最优化问题的KKT问题，以及 一 些相关问题都可以变形为问题(0．1)来求解．非光滑方程组实际上对这些问题提供了一个一般框架，使得 非光滑方程组的求解问题引起了广泛的关注，形成了非线性规划领域的一个重要研究课题． 近年来，文[1，2，5]分别提出了非光滑牛顿法、光滑牛顿法和拟牛顿法，文[11]提出了仿射尺度不精确广 义牛顿算法．在适当假设条件下，这些方法具有全局收敛性和局部超线性收敛速度．文[8]提出了非单调投影 牛顿一信赖域方法，并指出对于非线性最小二乘问题，非单调结构能够有效阻止算法收敛到问题的非全局解， 但非单调结构较强．本文在文[8]的基础上，提出一种标准非单调结构的信赖域方法，并讨论算法的全局收 敛性． 1 算法 与简单界约束非光滑方程组(0．1)对应的优化问题为 min h( ) s．t． ∈X， (1．1) 其中h： —R，h( )=II H( )II。／2．在迭代点 ，记 =，( )，g = h( )， · II表示向量或矩阵的l：范 数，II·II 表示向量或矩阵的Z 范数．定义函数 ( )满足 ： —R+连续， (1．2) ( )=0当且仅当 是问题(1．1)的一个KKT点． 函数 ( )有多种不同取法，参见文[8]． 假设在当前迭代点 ∈X处算法未终止，则求解如下信赖域子问题 min q (s)=g s+÷II G s II ， 二 s．t． Z≤ +s≤M， (1．3) II II ≤△ ． }收稿日期：2006—09—27 作者简介：王春梅(1982一)，女，江苏泰州人，硕士，主要从事最优化理论与方法的研究 第1期 王春梅：简单界约束非光滑方程组的非单调信赖域方法 其中△ 为信赖域半径，G 是非奇异矩阵． 设(1．3)的解为s (A )，为确定尝试步s (A )是否可接受，计算预测下降量 pred (A )=q (0)一q (s (A ))． 文[8]采用如下较强的松弛实际下降量： rared =max{ ( )，∑J~k,p ( (，一 )))一h(x +s (△ ．))， 其中rn(k)=rain／j+1， }，M≥0是整数，A ≥