昆明理工大学第三章平稳随机过程的谱分析.ppt

第三章 平稳随机过程的谱分析 主要内容： 介绍平稳随机过程的功率谱密度的概念、性质，以及功率谱密度与自相关函数之间的关系。介绍平稳离散时间随机过程的功率谱密度的定义及其与自相关函数的关系，并阐述了如何将香农采样定理推广应用于平稳随机过程，建立起连续时间随机过程与离散时间随机过程之间的相互变换关系，论及了两个联合平稳随机过程的互谱密度的定义、性质及其与互相关函数的关系。最后，扼要介绍白噪声的定义和性质。 第三章 平稳随机过程的谱分析 重点及其要求： （1）平稳过程的自相关函数与功率谱密度之间、联合平稳过程的互相关函数与互谱密度之间皆互为傅立叶变换，知其一可求其二，并能求出平均功率、互功率。 （2）对功率谱密度、互谱密度的定义及性质要熟记，以便灵活运用，解决有关问题。 3.1 随机过程的谱分析 （一）随机过程的功率谱密度 3.1 随机过程的谱分析 3.1 随机过程的谱分析 3.1 随机过程的谱分析 （二）功率谱密度与复频率面 3.1 随机过程的谱分析 3.1 随机过程的谱分析 习 题 3.2平稳随机过程的功率谱密度性质 （一）平稳过程X(t)的功率谱密度的性质 3.2平稳随机过程的功率谱密度性质 3.2平稳随机过程的功率谱密度性质 习 题 3.3平稳随机过程的功率谱密度与自相关函数之间的关系 （一）关系式 3.3平稳随机过程的功率谱密度与自相关函数之间的关系 3.3平稳随机过程的功率谱密度与自相关函数之间的关系 （二）例解 3.3平稳随机过程的功率谱密度与自相关函数之间的关系 习 题 3.4 离散时间随机过程的功率谱密度 （一）离散时间随机过程的功率谱密度 3.4 离散时间随机过程的功率谱密度 3.4 离散时间随机过程的功率谱密度 3.4 离散时间随机过程的功率谱密度 （二）平稳过程的采样定理 3.4 离散时间随机过程的功率谱密度 （三）功率谱密度的采样定理 3.4 离散时间随机过程的功率谱密度 （四）例解 3.4 离散时间随机过程的功率谱密度 3.5 互谱密度 （一）互谱密度 3.5 互谱密度 （二）互谱密度与互相关函数的关系 3.5 互谱密度 （三）互谱密度的性质 3.5 互谱密度 3.5 互谱密度 （四）例解 3.5 互谱密度 3.5 互谱密度 3.6 白噪声 解： （1）过程Z(t)的均值、互相关函数分别为 所以Z(t)也是宽平稳过程，它的功率谱密度为 * * 随机过程X(t)的样本函数x(t)不满足傅立叶变换绝对可积条件。尽管x(t)的总能量是无限的，但其平均功率却是有限的。 过程的样本函数x(t)的截取函数定义为 当T为有限值时，截取函数满足绝对可积条件，其傅立叶变换存在，则有 显然xT(t)也应满足帕赛瓦定理，即 对上式作集平均、时间平均处理后，可得到随机过程的平均功率为 由此得到两个重要结论： （1） 若过程X(t)是平稳的，则有 （2）设 则有 我们称SX(?)为随机过程X(t)的功率谱密度函数。对平稳过程X(t)，则有 为了系统分析的方便，有时用复频率 来代替实频率变量?，于是，功率谱密度便是复变量S 的函数，记为 。 最简单的情况就是， ，此时记 ； 当用-jS代替?时，功率谱密度应记为 或 。 有时也用复频率面上的零、极点图来研究功率谱密度。 例3.1 设复随机过程 其中a和?0皆为实常数，?是均匀分布在区间（0,?/2）上的随机变量。试求X(t)的平均功率。 解：因为X(t)的均方值 是时间t的函数，故X(t)不是宽平稳的。可以求得X(t)的平均功率 例3.2 设 解：用?=-js代入得 求用复频率s=j?表示的SX(s) 3.1 设平稳随机过程X(t)的功率密度为 求用复频率s=j?表示的SX(s)，并在复频率面上画出SX(s)的零、极点图。 (1). (2). 功率谱密度SX(?)是?的实函数。 (3). (4). SX(?)可积 (5). (6). 在平稳过程中，有一大类过程，其功率谱密度是?的有理函数，即 式中S00,MN,此外，分母应该无实数根。 例3.3 考虑一个广义平稳随机过程X(t)，具有功率谱密度为 解：现在我们用复频率的方法来求 。首先令s=j?,得 求过程的均方值 利用留数定理，考虑沿着左半平面上的一个半径为无穷大的半圆积分 左半平面有两个极点，在－1和－3处，于是，可以分别计算两个极点的留数为 故 3.2 已知平稳随机过程X(t)，具有功率谱密度为 求过程的均方值 经分析，随机过程自相关函数的时间均值与