计量经济学_第一章_导论.ppt

课堂规则 课程说明 （1）教学目的 经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。 （2）先修课程 微观经济学、宏观经济学、统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计 课程说明 （3）教材及参考书 1. 《计量经济学》，徐彦伟，中国铁道出版社 2. 《计量经济学基础》 （第三版），张晓峒，清华大学出版社2007年9月 3. 《计量经济学》（第二版）,李子奈，高等教育出版社2005年3月 4. Eviews使用指南与案例 ，张晓峒，机械工业出版社，2007年2月 课程说明 （4）关于成绩评定 平时成绩：占60分 考试成绩：占40分 1.初步形成时期（19世纪中期～ 20世纪30年代） 计量经济学的产生源于对经济问题的定量研究，这是社会经济发展到一定阶段的客观需要。经济现象本来就充满了数量关系 。人们从17世纪开始就开始使用定量分析来研究社会经济问题，威廉配弟《政治算术》。1930年12月， R.弗瑞希和丁伯根（J.Tinbergen）等经济学家在美国克里富兰成立了国际计量经济学会，标志着计量经济学作为一门独立的学科被正式确立。 2.迅速发展时期（20世纪40年代～ 60年代） 二战后，计量经济学在西方的影响迅速扩大，成为经济学的重要分支。 诺贝尔经济学奖获奖者中8位直接因为对计量经济学发展的贡献而获得奖项 1969 R. Frish J. Tinbergen（经济计量学模式建造者之父 1973 W. Leotief（投入产出） 1980 L. R. Klein（以经济学说为基础，根据现实经济中实有数据所作 的经验性估计，建立起经济体制的数学模型 1984 R. Stone（国民经济统计之父 ） 1989 T. Haavelmo（建立了现代经济计量学的基础性指导原则 ） 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden（在微观计量经济学领域，他们发展了广泛应用于个体和 家庭行为实证分析的理论和方法） 3.发展应用时期（20世纪70年代以来） 20世纪70年代以来，计量经济学的理论和应用又进入了一个新的阶段。 首先，是计算机的广泛应用和新的计算方法大量提出，所使用的计量经济模型的规模越来越大； 其次，出现了新的理论体系，协整理论、面板数据、对策论、贝叶斯方法等成为计量经济学中的新研究课题。 我国计量经济学的研究始于20世纪50年代末，但是真正快速发展却在改革开放以后。值得一提的是，从98年开始教育部将计量经济学确认为经济类各专业八门核心课程之一。 一、模型设计 模型设定(理论模型设计):依据一定的经济理论，先验地用一个或一组数学方程式来表示被研究经济系统内经济变量之间的关系。 需要做以下工作： 确定变量 研究有关经济理论 确定函数形式 确定参数的符号和理论期望值 1、研究有关经济理论 根据经济理论分析所研究的经济现象，找出经济变量之间的因果关系及相互之间的联系，把目标或者经济问题作为因变量，影响问题的主要因素作为自变量，非主要因素归入随机项，按照它们之间的结构关系和经济理论，建立方程。 需求函数：Q=f(P1,P2,Y,T……) 消费函数：C＝f(Y) 按照凯恩斯的绝对收入假说，“平均说来，当人们收入增多时，消费倾向于增加，但其增长的程度并非和收入增加的程度一样多。” 按照凯恩斯的观点， 边际消费倾向 MPC＝b=dc/dy ，0b1。 y:因变量，被解释变量；是被研究对象。 “果” x’s:自变量，解释变量；是影响因素。 “因” 变量选择要注意： 变量的选择要以经济理论为基础，要有明确的经济解释 要突出主要的影响因素，把握主要矛盾，从而使模型凝练、简明。 计量经济模型的类型 2、单方程模型与联立方程模型 单方程模型：模型系统只包含一个方程，即只研究某一个经济关系。 联立方程：模型系统涉及多个经济关系，需构造多个方程。 3、随机方程与恒等方程 随机方程：反映经济变量之间的随机关系。 恒等方程：反映经济变量之间的恒等关系。 例子：国内生产总值＝消费＋投资＋净出口 4、静态模型与动态模型 静态模型：只考虑本期变量之间相互关系的模型； 动态模型：模型引入了滞后变量，如前期收入、前期利率、前期投资等。 例：某商品的市场需求量 Q=b0+b1P1+b2P2+b3Y+b4T+u Q：该商品需求量 P1：该商品的价格 P2：