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浙江省城市商业银行DEA效率评价及实证探究摘要：指出了城商行的发展特点，并使用数据包络分析（DEA）研究浙江省8家城商行的技术效率、纯技术效率与规模效率，对未达到DEA有效的城商行提出了改进建议。 关键词：商业银行 效率 DEA 浙江 一、引言 城市商业银行规模普遍不大，无法在规模和网点数量上与国有银行形成有效的竞争，在技术和产品创新等领域难以与全国性股份制银行及外资银行抗衡。城商行要在市场中生存并发展壮大，必须提高经营效率和规模效率，提升竞争力。城商行运营效率的高低不仅关系到自身的经营和发展，还对当地经济特别是当地中小企业的发展具有重要作用。因此从社会的角度也有必要对城商行的效率进行量度。 我国城商行的发展程度在地域上并不平衡，东部经济发达地区城商行发展迅速且实力较强，西部省份较为落后，如海南和西藏甚至没有成立城商行。浙江省拥有11家城商行，得益于当地发达的民营经济，其数量和主要经营指标均在全国排名前列。我们选择浙江省城商行作为研究对象，研究其效率的状况。评估城商行的效率对其健康发展具有重要的意义。 二、研究方法 城市商业银行可被视为将若干投入转化为若干产出的生产单位。对于此类生产单位的效率评价，数据包络分析（data envelopment analysis， DEA）被国内外学者广泛采用。DEA法形成于Farrell（1957）的基础上，由Charnes et al.（1978）进一步完善。DEA法的基本思想是在一系列可比决策单元（DMU）的集合中识别出效率最高的单元，组成效率前沿，并衡量不在前沿面的决策单元的效率。DEA法应用得较多的模型主要有CCR模型和BCC模型，两种模型又分别有投入导向（input-oriented）和产出导向（output-oriented）两种形式。 （一）CCR模型 考虑n个规模报酬不变的决策单元（MUD），其中第j个决策单元MUDj（j=1，…，n）使用m种投入xij（i=1，…，m），并生产s种产出yrj（r=1，…，s）。产出r的价格乘数ur和投入i的价格乘数vi均未知。Charnes et al.（1981）在Charnes et al.（1978）的基础上提出改进，要求非阿基米德无穷小量ε大于0，结合Charnes and Cooper（1962）关于分式规划的理论和对偶规划理论，得线性规划问题 ■ ■ ■ ■ CCR模型计算所得的效率称为技术效率或综合效率，等于纯技术效率与规模效率的乘积。对城市商业银行来说，规模报酬不变的假设并不符合实际情况。一方面，银行的性质本身与某些技术和投入（如电子设备、ATM机）具有明显的规模报酬递增特性；另一方面，过大的规模和管理层次过多容易造成信息的流失和扭曲，降低总行对支行的控制监督力度，造成规模报酬递减。因此BCC模型更适宜解决城商行效率测度问题。 （二）BCC模型 Banker et al.（1984）在CCR模型的基础上考虑了规模报酬可变的情况，建立了BCC模型。该模型在CCR模型中加入一个未规定正负值的新变量u0，经推导可得 ■ ■ ■ ■ ■ 在对城商行进行效率测量的过程中，关键是判断该DMU是否落在效率前沿面上。如果在投入一定的条件下产出达到了最大，或者在产出一定的条件下投入达到了最小，那么我们就可以说该城商行是有效的。 三、数据的选择与实证 浙江省11家城市商业银行为当地中小企业的融资提供了重要渠道，主要经营指标在全国亦属前列。考虑到数据的可得性，本文以2011年为考察期，选取其中的8家城商行作为研究样本，分别为杭州银行、嘉兴银行、金华银行、宁波银行、绍兴银行、温州银行、浙江稠州银行、浙江泰隆银行。本文所使用的数据主要来源于Wind资讯及各城商行对外公布的年度报告。选取总资产、存款总额、所有者权益作为投入指标，贷款总额、净利润为产出指标。 本文所使用的软件为DEAP 2.1。采用投入导向及考虑规模收益的BCC模型，得到效率计算结果如表1所示。 技术效率即综合效率，衡量的是在给定投入之下企业产生最大产出的能力。从表1的结果可知，除杭州银行、金华银行、绍兴银行外，其余5家城商行的技术效率均为1。这说明有5家城商行处于生产前沿面上，其生产经营活动相对有效率。 纯技术效率是反映内部管理水平的技术效率，是剔除了规模效应后城商行的技术效率。剔除规模效应的影响后，除杭州银行和绍兴银行外的6家城商行纯技术效率值均为1。杭州银行的规模报酬递减，显示杭州银行在2011年的规模超出了其在当时技术条件下的最佳规模。金华银行和绍兴银行的规模报酬递增，则表明它们在当年的技术条件下，规模扩张仍然能带来效率的提高。其余5家城商行规模报酬不变，意味着它们已经达到了规