带分数线性噪声的随机微分方程的比较定理.pdf

应 用 数 学 MATHEMATICA APPLICATA 2015。28(1)：233-238 带分数线性噪声的随机微分方程的比较定理 廖俊俊 ，刘永利。 (1．华 中科技大学数学与统计学院，湖北 武汉 430074；2．商丘师范学院数学与信息科学学院， 河南 商丘 476000) 摘要：本文利用辅助随机微分方程 ，研究一类带分数噪声随机微分方程解的比较定 理，并讨论解对参数的单调依赖性． 关键词：分数 Brown运动 ；随机微分方程 ；比较定理 中图分类号：O211．6l AMS(2000)主题分类：60H05；60H10；93E15 文献标识码 ：A 文章编号 ：i001—9847(2015)01—0233—06 1．引言 记 (n， ，P)为一完备的概率空间，其 中 代数流 满足通常的标准假设．设 H ∈(O， 1)，一个 Hurst参数为 H 的分数 Brown运动 B 一 (BH(￡)：t≥0)是概率空间(Q， ，P) 上的一个连续 一适应 Gauss过程，满足 1)E[B (￡)]一 0； 2)EEB ()B”(s)]一 (。+S 一It—SI。)／2，对任意 t，s≥0． 关于分数Brown运动进一步的性质，参见文[1—2]等． 众所周知，当H ≠ 1／2时，分数Brown运动不再是半鞅 ．因此，用于定义对鞅或半鞅的 随机积分的随机分析方法，无法直接推广至关于分数Brown运动的随机积分．同时，由于分数 Brown运动轨道几乎处处 的元处可微，关于分数 Brown运动的积分用通常意义下的Rie— mann-Stiehjes积分的方式来定义 ，也是无从谈起．为此 ，我们将采用广义 Riemann-Stieltjes积 分Ⅲ．遗憾 的是 ，这种轨道型积分不仅失去了期望为零的特点，而且对它的矩作估计时，不可避 免的涉及到 自身的更高阶矩。进而，对方程解形态的直接讨论变得困难． 与确定性微分方程类似，比较定理在研究随机微分方程解的性质，譬如弱解的唯一性，轨 道唯一性，随机最优控制等，是一强有力的工具．由Brown运动驱动的随机微分方程的比较定 理，在文[5—7]等文章中作了讨论．本文 中，我们将研究下面带线性分数 Brown运动的随机微 分方程解的比较定理 几 X“’()一z“(o)+lb(s，X“(s))ds+Ia(s，“(s))dW(s) J0 J0 rt + IX“’(s)dB (s)，i一1，2， (1) * 收稿 日期 ：2014—06一i0 作者简介：廖俊俊，男 ，汉族，江西人，讲师 ，研究方向：随机分析与量子随机分析 234 应 用 数 学 这里，系数b(s，)以及 (s，)关于(s，z)连续，(s，)∈[0，+oo)×R．进一步，讨论了带分 数噪声的方程解对于参数 的单调性问题． 全文安排如下：下一节给出系数函数为随机函数的随机微分方程的比较定理；第三节，利 用文[8]中的一个解表示定理，得到带线性分数噪声随机微分方程解的比较定理；第四节，讨论 了带分数噪声的随机微分关于参数的单调性问题． 2．随机微分方程的比较定理 首先，我们考虑一类随机系数的微分方程的比较定理． 定理 2．1 考虑下面两个随机微分方程 3，“()一Y“(0)+l6i(s，3，“(s)，)ds+Id(s，y“(s)，∞)dW(s)，i一1，2， (2) 这里，系数b(，Y，)以及 (5，，co)关于 (s，)几乎处处连续 ，(s，)∈R+×R，满足 (i)存在单调递增正值函数 P(“)，“∈r-o，+o。)，以及一个非负随机过程 (叫)，使得 supE[嚣(cU)]+。。