外汇风险管理练习题详解.docVIP

外汇风险管理练习题答案 一、不定项选择题 1、国际企业最主要的外汇风险是（ A ） A 交易风险 B 会计风险 C 经济风险 D 转换风险 2、某企业将有一种外币流出，也有另一种外币流入，则该企业（ D ） A 仅有时间风险 B 仅有价值风险 C 无风险 D 存在双重风险 3、企业防范外汇风险的方法有（ ABCDE ） A 选择合同货币 B 使用“一篮子”货币 C 掉期交易 D 远期交易 E 期权交易 4、下列方法中，能独立消除时间风险与价值风险的是（ B ） A．借款法 B．远期合同法目 C．提前收付法 D．拖延收付法 5、汇率不稳有下浮趋势且在外汇市场上被人们抛售的货币是A．非自由兑换货币　 　　 B．硬货币 C．软货币　 D．自由外汇 ） A 交易风险 B 经营风险 C 会计风险 D 储备风险 7、进口商与银行订立远期外汇合同，是为A.防止因外汇汇率上涨而造成的损失B.防止因外汇汇率下跌而造成的损失 C.获得因外汇汇率上涨而带来的收益D.获得因外汇汇率下跌而带来的收益你买了一份外汇看涨期权，到期时如果市场汇价低于合同汇率，你A.行使期权 B放弃期权 C合同延期在以下例子中，无外汇风险的是A.以本币收款B.流入与流出外币币种相同、金额相同、时间相同 C不同时间的相同外币，相同金额的流出以本币付款 C ）。 A.远期外汇业务 B.择期业务 C.外币期权业务 D.掉期业务 11、外币期货交易标准化合约的内容主要包括（ ABC ）。 A.交易金额 B.交割时间 C.交割地点 D.交易价格 E.交易方式 12、按照行使期权的时间是否具有灵活性，外汇期权分为（ CD ）。 A.看涨期权 B.看跌期权 C.欧式期权 D.美式期权 E.买方期权 13、银行买卖外汇的数额经常是不平衡的，如果银行买入某种外币的数额超过卖出的数额，称为该种货币的（ A ）。 A.多头 B.空头 C.平头 D.超卖 14、某家外贸公司于9月1日签订了价值10万美元的出口合同，收汇日期定在11月20日，此间该公司面临的外汇风险属于（ C ）。 A.时间风险 B.经济风险 C.交易风险 D.转换风险 15、在同一时期内，创造一个与存在风险相同货币、相同金额、相同期限的反方向资金流动为（ C ）。 A.提前收付 B.套期保值 C.平衡法 D.组对法 16、作货币期货的空头套期保值来控制汇率风险的主体是A.进口商??????? B.出口商??????? C.借款人????????D.进口商与出口商 A. 加速增长 B. 加速减少 C.不变 D.无法判断 19、我国一公司在90天内有一笔，若明显趋，该公司通过可避免外汇风险损失。 A提前收款 B推迟收款 C提前付款 D推迟付款进出口商若采用外币期权的方法来避免汇率风险，出口商应购买的是买权(Call Option)，进口商应购买的是卖权(Put Option)。Put Option”。（ 错 ） 5、某贸易公司在90天内有一笔英镑收入，预期英镑汇率趋于下跌，该公司通过提前收款可避免外汇风险损失。（ 对 ） 6、企业在进出口贸易中选择硬币或具有上浮趋势的货币计价，可减少汇率波动可能带来的外汇风险损失。（ 错 ） 7、协定价格，也就是期权价格，是指买卖双方约定的、在未来某一时间买进或卖出一定数量货币的价格。（ 错 ） 8、掉期交易是指一种同时买进或卖出期限相同的某种外币的交易。（ 错 ） 9、由于汇率变化而引起资产负债表中某些外汇项目金额变动的风险称为交易风险（ 错 ） 10、外汇风险一般包括三个因素：本币、外币与汇率。（ 错 ） 11、具有执行或不执行合约选择权特点的外汇业务是择期交易。（ 错 ） 12、与欧式期权相比较，美式期权较灵活，因此，美式期权的价格也较低。（ 错 ） 13、在同一时期内，创造一个与存在风险相同货币、相同金额、相同期限的反方向资金流动为组对法。（ 错 ） 三、简答题或论述题 1、什么是外汇敞口与外汇风险？P164-165 2、外汇敞口与外汇风险有哪些种类？P165-169 3、简述外汇风险的构成与外汇