随机过程概论(经典).ppt

§1.2 随机变量及其分布 一、随机变量 定义: 设(Ω,F, P)是概率空间,X(ω)是定义在Ω 上的单值实函数, 若对于任意实数x∈R, 有 称X(ω)是随机变量. 可测空间(Ω,F)上的可测函数. 注1 使P{Xx}总有意义. 注2 通常F是包含全体{Xx} 的最小σ-代数. 注3 由随机变量定义及σ代数性质, 有 二、分布函数 定义: 设X(ω)是定义在概率空间(Ω,F, P)上的 随机变量, 令 称F(x) 为X 的分布函数. 性质： 1) F(x)是单调不减函数； 3） F(x)是左连续函数, 即对 证3）由于F(x)单调不减，根据单调原理 仅需证,对任意的x∈R, 有 ) ) ) x－1 x－1/2 x 事件列 单调上升趋于{Xx},由概率 的连续性知 注: 满足以上三条的实函数F(x)是分布函数. 三、二维随机变量 定义:如果X和Y是定义在同一概率空间(Ω,F, P) 上的两个随机变量,称(X,Y )为二维随机变量(向量). 如何准确理解“维”的含义? 如何理解“定义在同一概率空间” ? 思考: 1. 随机变量概念的理解. X是概率空间(Ω,F, P)上的随机变量,有 1) 对于ω∈Ω，有唯一X(ω)与之对应, ω X Ω x=X(ω) 随机变量X可理解为从样本空间Ω到实数集Rx的一个映射. 3) 未涉及到概率P. 2. 二维随机变量(X,Y)是概率空间(Ω,F, P)上 的随机向量. ω Ω x=X(ω) y=Y(ω) 1) 有唯一(X(ω),Y(ω))与之对应. Ex. 随机试验E:测量一批学生的身高x与体重y, 样本空间为 对于样本点 可定义 身高： 体重： 注: 由(X,Y)的分布可确定X, Y 各自的分布,反 之不行. 如“(X,Y)服从二维正态分布”与“X,Y是两个 正态分布随机变量”是完全不同的概念. 2)σ代数F的结构是否会改变？ (X,Y)是可测空间(Ω,F)上的实随机向量，对任意 ? 因X 定义在(Ω,F)上 因Y 定义在(Ω,F)上 而F对交运算封闭 定义:设(X, Y) 是定义在(Ω,F, P)上的随机向 量,对 称为(X, Y)的联合分布函数. 1) F(x, y)分别对x 和y 单调不降； 2) F(x, y)对每个变元左连续； 定理:若F(x, y)是联合分布函数,则有 注 1) 此定理的逆成立； 2) 可以推广到任意有限维的情形； 3) 分布函数与概率空间(Ω,F, P)的概率 一一对应. 四、条件分布 定义：设(X,Y)的联合分布函数为F(x, y)，记 若极限存在，称为在X=x 的条件下,随机变量X的条件分布函数. 需满足对 注 随机过程（新修版） 对外经济贸易大学金融学院 “学术无新旧之分，无中外之分，无有用无用之分”。（王国维） 在我们的新培养方案中，有一些课程看上去是“无用”的……但是，这些课不仅会帮助你提高品位，帮助你理解人生，而且还可能在未来的某个时候发挥意想不到的结果。（钱颖一） 参考文献： 严加安，测度论讲义，科学出版社，2004。（20元） 钱敏平，龚光鲁，应用随机过程，北京大学出版社，1998。（20元） 伍海华，杨德平，随机过程—金融资产定价之应用，中国金融出版社，2002。（18元） C.R.Rao, Stochastic Processes,（有中译本，中国统计出版社）（？元） 参考文献（二） E. P.C. Kao，An Introduction to Stochastic Processes, Wadsworth Publishing Company,1997(有影印本，机械工业出版社)（49元） STOCHASTIC METHODS IN ECONOMICS AND FINANCE with a Foreword and Contributions by W..A. Brock, North-Holland Publishing Company, Amsterdam, Holland, seventh reprint 1995. （有中译本，上海人民出版社，陈守东等翻译）（26元） 序 言 随机过程论：研究随机现象演变的概率规律性. 是近代数学的重要组成部分, 特点: 1.应用非常广泛,实际背景强; 2.数学基础要求较高