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宏观金融风险中的统计研究探讨 　　摘 要：通过对七种金融风险进行分析，给予合理的计量方法。对于在经济中承受金融风险的大小问题，完全可以用金融风险度这样的综合性指标来表示。因此，给出金融风险度的综合计算方法。同时，从微观的基础上进行分析，探讨宏观角度下的金融风险统计策略。 　　关键词：金融风险；统计监测；综合评价 　　中图分类号：F832 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2017）13-0077-03 　　只要是从事金融相关的经济都会存在着或多或少的金融风险，但是这种影响范围还是有限的，而且受影响的对象也是有限的。本文将要研究的是具有较大影响的金融风险的宏观层面。这是从经济与金融的多层面和多角度进行分析，金融风险对经济、政治和社会的影响。 　　一、金融风险具有的特点 　　金融风险是以经济行为主体对象，因金融活动的变化所受到的资产上的损失相关的经济现象。只要涉及到金融活动相关的经济主体，就避免不了风险的存在，这主要是因为金融活动存在的时间与空间上的差异。由于金融风险存在的客观性，这也更加有利于进行风险的统计；还有就是金融风险可能转化成金融危机，这样就会给经济造成严重的破坏，因此，进行金融风险统计变得非常有必要了；为了预防和化解金融风险所带来的损害，提供科学的风险统计分析是非常有必要的。 　　二、关于金融风险的计量分类 　　对于金融风险所发生的原因类型包括：投资风险、信用风险、通过膨胀、汇率风险、利率及流动性风险等其他风险，对于各类金融风险具有的不同计量方法，本文将进行一下分析。 　　（一）信用存在的风险 　　如今很多人存在着无法偿还本金和利息，对主要债权人造成一定的资金损失，像这样的风险可以成为金融风险。在金融相关的活动中，由于债务人没有按照合约进行偿还所有债务，违背了合约，进而给金融机构带来了资金方面的损失。这是金融机构最为常见的、最主要的一种风险。在《巴塞尔协议》中，使用0%、10%、20%、50%及100%这五个全数对银行的表外业务及资产业务进行风险分析。而0%的风险权数所包括的有我国中央银行及其政府债券、现金，还有中央政府给予信用上的保证进行的贷款，以及用我国中央政府的证券或现金给予的全额担保或其他资产。而对于地区性开设的银行或是世界性的银行，这些地方的债权可由本国选择0%～20%的权数。20%的权数还包括：有本国向外国政府提供的货币贷款或是委托中的现金，在国内外银行有存在一年内的债权，在国内有银行担保且具有一年以上的债权或贷款。而本国公共部门可以在0%～50%权数中选择相应的债权。对于抵押的住宅贷款相关的权数为50%。而100%的权数风险包括：具有商业性的公共部门拥有的公司债权，还有在国外的银行具有期限为一年以上的债权，以及在国外中央政府的债权，还有私人相关部门的债权，在企业、房产、设备等相关的固定资产，银行债券及不动财产等。对于金融创新的工具，以及表外业务相关的项目的风险计量，可以将本金与信用转换系数相乘，然后将结果转换成业务数量，最后将相同性质的项目数量相加，就可以获取相关的信息风险等级了。表外有关的融资方式有：系数为100%的信用?J款方式，比如普通的债务担保，具有银行担保的信用债务；对转换系数为50%的包括：某些交易负债等，比如投票保证书、特殊业务有关的备用信用证、履约担保书。每个银行都可以根据《巴塞尔协议》相关的业务风险权数，根据信用风险计算公式，得出其所受到的信用风险数值。其中的风险公式可以表示为：Rc=■×100%。该式中的风险资产是各种资产的余额和对应的风险系数相乘以后的总和。 　　（二）投资存在的风险 　　对于投资风险来说，主要是指对某些经济行业的股票进行投资，因一些行情的变化所承受的风险。对于这种的投资来说，它所承受的风险大小，主要和所投的股票β值相关。其中，β值是种的风险指数，它可以表示股票随着市场行情的变动的情况，以及股票所变动的趋势，它的定义为：β=■。该式中的分子，表示的是某种证券收益与市场收益两者间的平方差，而分母表示的是市场收益的方差数值。我们可以通过分析β的值，来总结各种股票的风险情况，β的值主要表示的是某些股票在市场环境中波动的倍数。假如与股票市场一同运行的股票，并且它所存在的风险值和市场上的平均值是相同的，那么这种股票的β值则为1.0。这样股票一般跟市场行情的上下波动而波动。一般一个股票的β值是0.5，这就说明，该股票的变化幅度是市场平均波动的一般，则风险也是市场的一半。还有资本的资产定价模式：Ki=Krf+βi（Km-Krf）其中对于股东希望得到的收益率为Ki，而表示无风险的收益率为Krf，对于市场的平均收益值为Km。还有Km-Krf则表示市场平均的风险偿还，而βi（Km-Krf）表示的则是某些股票是市场平均风险补偿的βi倍。如果市场的平均收益