商业银行信贷组合管理_基于我国上市银行信贷投向分析.pdfVIP

年第年第年第年第 期期期期 现代经济探讨 2201220122012012 8888 商业银行的信贷组合管理※ ——— 基于我国上市银行信贷投向的分析 聂广礼 成 峰 内容提要： 信贷资产构成了我国商业银行的主要的资产， 该文以我国上市商业银行信贷投放为主要研究 对象，分析了我国信贷资产的投向，研究我国各商业银行的信贷资产质量。 分析得出，我国各商业银行都很重 视行业信贷政策制定，但是缺乏行业间关系的研究。 从贷款对象看，企业贷款是我国商业银行的最主要的投放 对象，招商银行和深圳发展银行的个人贷款较为突出。 我国的商业银行信贷资产行业投向同质性严重，主要商 业银行的信贷行业投向类似，我国商业银行应加强对行业变动的持续关注。 从区域特点看，国有商业银行信贷 区域分布较为集中。 关 键 词： 商业银行 信贷行业政策 信贷组合 中图分类号： 文献标识码： 文章编号： （ ） F832．4 A 1009－2382 2012 08－0064－05 合的调整和对冲，进行积极的信贷资产组合管理。 一、引 言 我国各商业银行也意识到了资产组合管理的重 商业银行是再生产顺利进行的纽带，在整个金融 要性，当前我国大部分银行都制定了相应的行业信贷 体系乃至国民经济中占有特殊而重要的地位。 信贷 政策，进行行业限额管理，以引导本行的信贷投放，实 资产的质量是商业银行的生命线，在间接融资是我国 现信贷管理的组合管理。 本研究中，我们主要总结分 主要的融资渠道的状况下，信贷资产仍是我国商业银 析当前我国商业银行的信贷组合管理策略和实践。 行资产的主要构成形式，因此对银行资产质量的研究 二、商业银行行业信贷政策现状 也就是对银行信贷资产质量的分析。 组合管理思想 在资本市场得到广泛认可和成功应用，商业银行作为 所谓行业， 是这个企业群体的成员由于其产品 在各个行业和区域都持有资产的金融机构，可以借用 （包括有形与无形）在很大程度上的可相互替代性而 组合思想，通过合理信贷投放，控制信用风险，保障信 处于一种彼此紧密联系的状态，并且由于产品可替代 贷资产质量。 从国家层面看，合理的信贷组合不但能 性的差异而与其他企业群体相区别。 在国民经济中， 促进金融机构合理配置金融资产，提高金融机构的盈 一些行业的增长与国民生产总值的增长保持同步，另 利能力，保障金融机构的稳健经营，而且能促进国民 一些行业的增长率高于国民生产总值的增长率，而有 经济平稳较快发展，有效地调节不同部门之间的资金 一些行业的增长率则低于国民生产总值的增长率。 分配，引导产业结构的优化调整（中国人民银行调查 鉴于这一现象，如果选择某企业进行信贷投放，那么 统计司， 2010 ）。 研究其所属的行业是必要的， 也就是说要研究行业 银行资产的组合研究已经引起了国外银行较多的 的性质，尤其是增长的轮替规律。 重视，美国财政部金融局出版了专门的信贷组合管理手 行业因素的重要性已经在很多资本市场实证研 册，国外商业银行也通过金融衍生产品进行信贷资产组 究中得到证实， 、 和 （ ）的