第五章 固定收益.pptVIP

模块 表名 英文全称 中文全称 银 行 间 交 易 数 据 RepoQttn RepoQttn 银行间回购行情 CBDPubBid CBDPubBid 银行间现券买卖公开报价 CBDSmallBid CBDSmallBid 银行间现券买卖小额报价 CBDDualBid CBDDualBid 银行间现券买卖双边报价 CBDTalkBid CBDTalkBid 银行间现券买卖对话报价 CBDDeal CBDDeal 银行间现券买卖成交 CBDqttn CBDqttn 银行间现券买卖行情 银行间信用拆借 信用拆借市场是指由各类金融机构间进行短期资金拆借活动形成的市场。各类金融机构，尤其是银行在日常经营活动中出现头寸不足或盈余时，可以通过同业拆借完成资金的相互融通。“银行间信用拆借公开报价”记录信用拆借市场的公开报价数据，可以用于信用拆借市场流动性等方面的研究。“银行间信用拆借成交”用于记录信用拆借成交高频数据，即银行、非银行金融机构之间相互融通资金的行为。“银行间信用拆借行情”记录信用拆借市场行情，包括交易品种、开盘价、收盘价、加权平均价、成交量、总利息等数据。“银行间信用拆借行情”主要变量如下： 变量名 中文全称 注释 TrdInstr 交易品种 由交易期限决定IBO001 IBO007 IBO014 IBO021 IBO1M IBO2M IBO3M IBO4M Date 日期 Ltstir 最新利率 利率 Ltstirtime 最新利率产生时间 即行情统计时间; 即行情日志时间; Openir 开盘利率 指当日第一笔成交的价格 Cleir 今日收盘利率 指当日最后一笔成交的价格 Preclir 昨日收盘利率 Hiir 最高利率 Loir 最低利率 Dealsum 成交金额 指自开市至今各笔拆借成交中 的成交金额（即本金）之和 … … … 银行间回购公开报价 回购协议是由借贷双方鉴定协议，规定借款方通过向贷款方暂时售出一笔特定的金融资产（债券）而换取相应的即时可用资金，并承诺在一定期限后按预定价格购回这笔金融资产（债券）的安排。回购交易是机构管理短期现金流的主要手段，目前中国银行间市场回购交易的成交量远远大于现货交易和信用拆借的成交量。“银行间回购公开报价”记录回购公开报价高频数据。“银行间回购成交”包含每一笔回购交易的信息。“银行间回购行情”是每日回购交易的信息汇总。 变量名 中文全称 注释 TrdInstr 交易品种 由交易期限决定R001 R007 R014 R021 R1M R1Y R2M R3M R4MR6M R9M Date 日期 Ltstir 最新利率 利率 Ltstirtime 最新利率产生时间 即行情统计时间; 即行情日志时间; Opir 开盘利率 Clir 今日收盘利率 Preclir 昨日收盘利率 Hiir 最高利率 Loir 最低利率 dealsum 成交金额 指自开市至今各笔回购成 交中的成交总金额之和 … … … 银行间现券买卖公开报价 银行间现券买卖交易成员为引导对手方询价而向在市场上作出公开报价。公开报价不能直接成交，必须将其转为对话报价经双方交谈才能成交。 银行间现券买卖小额报价 小额报价是单向撮合交易数据，其交易规定了交易数量范围和对手方范围。如果满足交易数量和交易对手的要求，其他市场成员可以直接通过点击确认、单向撮合方式成交，无须经过询价过程。表中包含报价方信息，净价报价以及对应全价报价，报价过程信息等。 银行间现券买卖双边报价 现券买卖双边报价相关数据，是经中国人民银行批准的银行间做市商在进行现券买卖报价时，在中国人民银行核定的债券买卖价差范围内连续报出该券种的买卖实价，并同时报出该券种的买卖数量、清算速度等交易要素。 变量名 中文全称 注释 Bdcd 债券代码 Resbdid 锐思债券标识 参考债券信息表及其注1。 Bdnm 债券名称 Date 日期 Dealstt 成交状态 0:正常; 1:报价方撤销; 2:超时撤销; 3:卖出金额交易完毕; 4:买入金额交易完毕; BidTime 报价时间 Chgtime 状态转换时间: 可分别解释为撤销时间等. … … … 银行间现券买卖对话报价 “银行间现券买卖对话报价”是交易过程中向特定交易成员所作的报价，并不向市场公开。 银行间现券买卖成交 “银行间现券买卖成交”是现券买卖成交的高频数据，即记录每一笔成交数据。 变量名 中文全称 注释 Bdcd 债券代码 Re