会员个股期权业务户资金管理业务指南1112.pdf

证券公司参与个股期权全真模拟交易业务参考资料 会员个股期权业务 资金存管业务指南 中国结算上海分公司 上海证券交易所 2013 年11 月8 日（V1.0 ） 目录 一、账户体系概述 2 二、账户开立 5 （一）投资者账户开立 5 （二）会员账户开立 10 （三）中国结算上海分公司账户开立 12 三、资金转账 13 （一）投资者银衍转账业务 13 （二）会员资金转账业务 16 四、客户保证金封闭圈管理 18 五、违约等特殊情况下资金处理相关流程 22 1 为规范会员个股期权业务在资金存管方面具体操作，保护客户参 与衍生品交易的保证金安全，根据上海证券交易所 （以下简称“上交 所”）与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中 国结算上海分公司”）个股期权业务方案，制定本指南，主要内容包 括：（一）账户体系概述；（二）账户开立 （投资者、会员与中国结算 账户开立）；（三）资金转账（客户银衍转账、会员资金划转）；（四） 客户保证金封闭圈管理；（五）违约等特殊情况下资金处理相关流程 等业务指南。 一、账户体系概述 账户体系是实施个股期权业务的根本载体，本着与现货业务独 立的原则，投资者参与个股期权业务，需要开立以下三个账户：（1 ） 银行账户，可以新开或复用（即与银证转账或银期转账使用同一银行 账户）；（2 ）在会员开立独立的衍生品保证金账户；（3）通过会员向 中国结算上海分公司开立衍生品合约账户。此外，中国结算上海分公 司会自动为该客户在该会员衍生品担保证券账户下新增二级账户（投 资者撤消指定时自动删除，指定时新生成），用于记录担保证券账户 下该客户的有价证券明细。 2 图1 投资者账户体系 对会员而言，需在银行开立客户衍生品结算资金汇总账户 （存放 客户用于衍生品交易的资金）与自营衍生品结算资金账户（可与现货 证券自营资金账户复用，不必新开），存放自营用于衍生品交易资金、 为客户提供临时周转的资金以及收取的手续费和利息等收入，若会员 无自营业务，则需开立专用自有资金账户。 会员在中国结算上海分公司需开立: （1 ）经纪业务相关账户，客 户衍生品保证金账户(用于客户个股期权业务的资金交收)，客户衍生 品处臵证券账户与现货证券自营结算备付金账户（复用，不新开；若 无自营业务，可申请开立专用结算备付金账户）；（2 ）自营业务相关 账户，自营衍生品合约账户与自营衍生品保证金账户；（3）证券充抵 保证金业务相关账户，客户衍生品担保证券账户、客户衍生品担保品 结算备付金账户与自营衍生品担保证券账户。 3 中国结算在银行开立结算备付金专用存款账户（复用现货证券， 不新开）。 图2 会员账户体系 银行 结算备付金专用存款账户( 中国 结算在结算银行账户,复用) 客户担保品结算备付金 台账 客户担保证券账户 账户 台账 客户资金划转 自营衍生品合约账户 自营衍生品保证金账户 中国结算 自营担保证券账户 自营或自有临时周 现货证券自营结算备