环境责任保险风险评估与定价方法研究评述.pdf

保险研究2014年第1期 lNSURANCES’rUD皿SNo．12014 环境责任保险风险评估与定价方法研究评述 陈冬梅段白鸽 (复旦大学经济学院风险管理与保险学系，上海200433) [摘要]环境责任保险可以视为一种运用保险制度解决环境损害问题的有效途径。结合宏观层 面制度模式问题的探讨，深入研究微观层面的经营技术问题可以进一步为我国开发环境责任保险产 品提供理论支持和实践参考。为此，本文针对我国环境责任保险现状，通过分析环境责任保险风险 评估和定价难点，深入探讨了三类环境责任保险定价方法，结合这三类方法的优劣及适用范围，进一 步融合国际上环境责任保险定价的最新探索，提出了环境保护、污染治理与责任分担问题的研究架 构，这些研究将对我国环境责任保险定价和环境保护事业的发展提供有益的参考。 [关键词]环境责任保险；风险评估；定价方法；生态损害；危险性分析 [中图分类号]F840．4；X196[文献标识码】A 一、引言与文献综述 环境责任保险是一种以被保险人因污染环境而承担的损害赔偿或治理责任为保险标的的责任保险。目 前，国外对环境责任保险的研究主要集中于环境损害责任风险的可保性及满足可保性的措施、环境责任保险 制度建设与完善、环境责任保险模式与其他环境保护手段的比较及责任分担的经济学分析、环境责任保险风 险评估与定价模型与方法四个方面。其中，在环境损害责任风险可保性方面，代表性著作可以参考：Berliner (1982)探讨了环境责任保险的可保标准，他认为：“在环境污染责任风险中需要考虑事故发生的概率、逆向 and 选择和道德风险、索赔概率、损失大小、保费的确定等因素”。Michael 性和赔偿方式，细致分析了欧盟环境责任保险未来的发展方向。在环境责任保险制度建设与完善方面，瑞士 再保险公司(SwissRe(1999))从法律责任角度给出了环境损害的定义，认为“环境损害应该包括人身伤害、 财产损失、财务损失和生态损害四个组成部分，并从承保范围、政策设定及实施、保险金额、事故发生的追溯 期限等方面详细介绍了欧洲主要国家的环境责任保险制度”。在与其他环境保护手段的比较方面，Merrifield (2002)详细给出了利用环境责任保险模式应对环境污染的一般均衡分析，他认为：“保险模式比政府采取的 and 行政管理手段更有优势”。Boyer 的结构模型，描述了在政府政策实施不完善的情况下，企业和保险公司在环境责任分担上的扭曲现象。该结 and 构模型是在Boyer 是引入企业向保险公司支付保费以满足事故发生时得到赔偿。二是就企业预防措施的选择和保险公司监控 and 策略的选择，给出了信息不对称情况下企业和保险公司的纳什均衡。FragneUi 环境污染风险具有巨灾性质，保险公司可能无法单独承保，需要采取共同保险策略，并使用博弈论方法来研 究共同保险的份额分配问题，在此基础上，结合意大利保险公司的数据进行了实证分析。在环境责任保险风 年教师科研能力提升项目的资助。 [作者简介】 陈冬梅，复旦大学经济学院保险学系副教授，硕士生导师，研究方向：环境经济学，环境责任保险；段白鸽， 复旦大学经济学院教师，师资博士后，中国准精算师，研究方向：精算与定量风险管理，不确定经济学。 一54— 险评估与定价方面，借鉴已有的责任保险定价方法，目前环境责任保险的定价方法主要存在以下三种分类， 即非寿险精算定价方法、金融定价模型与方法、风险效用理论定价方法。其中，非寿险精算定价方法发展的 最为成熟，基本的定价方法可以细分为个体风险定价和分类风险定价两种。另外，出于实务考虑，这些定价 方法也进行了一些扩展，如含免赔额、保单限额、共同保险、索赔报案制等的特定保单条款的定价方法，以及 巨灾保险定价方法等。有关定价问题的深入探索，涉及到诸多统计模型与方法，包括广义线性模型及各种扩 展、分层模型、贝叶斯方法、信度理论、模拟技术、数值方法等，这方面的代表性文献可以参考Klugman