运筹学20_决策分析.pdf

决策分析决策分析决策分析决策分析 李田 华东理工大学商学院 2014年春季学期年春季学期 提纲提纲 • 决策问题的基本要素 • 不确定型决策 • 风险型决策 • 完全信息的价值与贝叶斯决策 提纲提纲 • 决策问题的基本要素 • 不确定型决策 • 风险型决策 • 完全信息的价值与贝叶斯决策 引例：引例：TTomom  BrownBrown的投资决策问题的投资决策问题 • Tom Brown 有1000美元可用于下一年的投资，一个投 资顾问向他建议了四种潜在的投资方式可供选择资顾问向他建议了四种潜在的投资方式可供选择： - 黄金(Gold) - 债券 (Bond) -- 股票股票((StockStock)) - 银行存款(Certificate of Deposit) • 不同的投资方式获得的回报与下一年的经济表现(道琼 斯工业指数)有关，如下表所示。 道指上涨 道指下跌 [+300[+300,+1000]+1000] [[-300300, -800]800] 道指上涨超 道指变化 道指下跌道指下跌 过过1000 点点 [-300,+300] 超过800点 如果Tom Brown只能从这四种投资方式中选择一种，那么他 应该选择哪种呢？ 决策问题的三要素 • 可选方案 - 任何决策问题都必须具有两个或两个以上的可选方案。通常 用a 表示某一具体的可行方案，用A = {a , a , …, a }表示可 i 1 2 m 选方案集。 - 引例中引例中，，TomTom BrownBrown 的可选方案有四个的可选方案有四个：：黄金黄金、、债券债券、、股票股票 和银行存款。 决策问题的三要素 • 自然状态 - 当决策者选择某种行动方案后，其产生的后果往往还依赖于 一些决策者无法控制的状况，将这些状况称为自然状态 (State of Nature) 。通常用s 表示某一特定的自然状态，用 j S= {s ，s ，… ，s }表示自然状态集合。 1 2 n - 引例中，无论Tom Brown选择四种投资工具中的哪一种，他 都面临着五种自然状态都面临着五种自然状态：道指大幅上涨道指大幅上涨、、小幅上涨小幅上涨、、没有涨没有涨 跌、小幅下跌和大幅下跌。 决策问题的三要素 • 损益值 - 损益值是描述决策者选择某种行动方案，在某个自然状态下 所产生的后果。当可选方案和自然状态为有限个，损益值通 常可以反映在一张表上，即损益表(payoff table). - 损益表中通常以损益表中通常以 “行行”表示可选的行动方案表示可选的行动方案，，以以“列列”表示表示 可能的自然状态。 Tom Brown 的损益表 提纲提纲 • 决策问题的基本要素 • 不确定型决策 • 风险型决策 • 完全信息的价值与贝叶斯决策 三类决策问题三类决策问题 • (1) 确定型决策问题 - 决策者知道未来哪种自然状态会发生。 • ((2)) 不确定型决策问题不确定型决策问题 - 决策者已知每种可选方案可能面临的自然状态决策者已知每种可选方案可能面临的自然状态，，但各状态出但各状态出 现的概率完全不知。 • (3) 风险型决策问题 - 决策者已知每种可选方案可能面临的自然状态决策者已知每种可选方案可能面临的自然状态，，