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如何用R做Backtesting
HowtoUseRforBacktesting
November9,2013
R , , ,
. , The R Manuals An Introduction to
R R Data Import/Export, .
, . , google
(, R matlab ). , Stack Overflow
, (R) .
, code , , .
• RStudio: , , , IDE, .
• vim-r-plugin: vim R , , vim .
• ESS:emacs R emacs , , emacs .
1
:
• , txt csv .
• ,SQLServer,MySQL, PostgreSQL.
• ,html ,XML, json .
.
1.1
, . read.table ,
read.csv, read.csv2 .
1
RCode 1.1.1.
stk2007 - read.csv(./2007/stk.csv, colClasses c(rep(character,2),
rep(numeric,5), rep(NULL,3),
rep(numeric,3)))
• csv , character , numeric
,NULL . ,
, .
• , , fileEncoding
GBK fileEncoding=UTF-8 .
,
character, ; :
RCode 1.1.2.
## ma
setClass(ma)
## character ma
setAs(character, ma,
function(from) as.numeric(gsub(,, , from))
)
## ,
com2012 - read.csv(/home/hjs/R_ws/data/comdaily2012.csv,
colClasses c(rep(character, 5), rep(ma, 9)))
1.2
R SQLServer RODBC RJDBC, R:
• RODBC(windows only)
– RODBC, windows ,linux , .
install.packages(RODBC)
– ODBC . = = (ODBC)=
– R
2
RCode 1.2.1.
library(RODBC)
odbcDataSources() #
#
conn - odbcConnect(dsn jydb, uid abc, pwd abcxxx)
# DSN
conn - odbcDriverConnect(Driver={SQL Server};Port=1433;
Server=jydb;Uid=xhth;Pwd=zzs2012)
##
sqlText - SELECT * FROM SecuMain
odbcQuery(conn, sqlText) #
# odbcQuery
queryResults - sqlGetResults(conn)
queryResults
• RJDBC(windows or linux)
– rJava
* windows JRE JDK, , rJava .
JDK JAVA_HOME jre ,
## JAVA_HOME =C:\Program
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