浅析电力经济运作管理与电价政策关系.doc

浅析电力经济运作管理与电价政策关系 1、相关定义 1.1、CVaR 的定义和计算 CVaR从理论上弥补了VaR的缺陷,较之VaR的有着明显优势,是指组合资产 的损失额超过VaR部分的平均值。VaR模型在处理损失分布的后尾现象时存在的不 足而,CVaR则充分考虑了超过VaR值的频率和损失的条件期望,本身具备良好的 性质。 在此定义损失函数: ( ) ( ) ( ) xpydy Lxy ∫ 1.2、CVaR 的概念与计算方法 2.3.1 VaR 的定义及缺陷2.3.1 VaR 的定义及缺陷 VaR(Value at Risk)一般被称为”风险价值”或”在险价值”,指在一定的置 信水平下,某一金融资产(或组合)在未来特定的一段时间内的最大可能损失。 如上所言VaR方法有其局限性:VaR不可次加, 同样其因子也不具有次可加性。前 提假定变量间过去关系在未来保持不变,求VaR需要相当多的数据是基于历史数 据计算未来的VaR值,在多数情况下不符合现实。VaR有效地前提是市场处于正常 变动,有效测量出VaR值说明的是市场风险在假定EN内的最大损失。但在极端情 况下, VaR值无法估量损失。所以这也意味着, VaR方法无法适用于所有的经济情 况并准确量化。同样,将VaR简单应用于电网公司并估算其电价风险是不科学且 不准确的。VaR结果在很大程度上取决于计算方法、模型、假设条件的选择,其 结果因为过程而存在较大差异。VaR模型主要适用于衡量市场风险, 却难以反映其 他存在且不能忽视的风险。 -9- 1.3、刑事司法政策的概念与特征 从一般意义上讲,政策是指”一定国家、政党、阶级以及其他社会主体,为 达一定目的,依据自己的长远目标,结合当前情况或历史条件,所制定的实际行 动准则。”3由此可见,无论刑事政策还是刑事司法政策,均是国家、政党或一定 的统治阶级为实现其惩治和预防犯罪的目标,依据一定时期的犯罪态势及其成因 而制定的一系列行动准则。需要指出的是,尽管研究刑事政策的论文、专著和译 著不断问世,然而”迄今为止关于刑事政策的概念却同其他国家和地区一样,远 没有达成一致,甚至还大相径庭”4,因此更不用说对刑事司法政策概念的界定 了。 笔者认为,刑事司法政策的概念应从以下三个方面予以界定5:第一,它应 当是由党和国家(具体来说,是指国家的最高司法机关,即最高人民检察院和最 高人民法院)提出、制定或出台的专门针对和指导刑事司法活动的政策;第二, 它应当是贯穿于刑事司法全过程的政策;第三,它应当是刑事司法各阶段和各环 节在相当长一段时期内都予以贯彻执行或有所体现的政策。据此,刑事司法政策 的概念可以界定为:党和国家的最高司法机关为了有效地惩治和预防犯罪,从而 实现构建社会主义和谐社会的目标,根据犯罪态势及其成因而提出、制定或出台 的专门针对刑事司法活动的、贯穿于刑事司法活动全过程,并为某一时期刑事司 法活动所普遍遵守的、具有全局性和根本性的行动准则。 从上述概念中,我们可以得出刑事司法政策的如下基本特征: 第一,刑事司法政策具有意向性或导向性特征。意向即意志倾向性,刑事司 法政策就其基本精神而言,集中体现了党和国家对犯罪现象的意志倾向,正如上 述刑事司法政策的概念所表述的那样,它对整个刑事司法活动具有全局性的指导 3周旺生主编:《法理学》,北京大学出版社2007年版,第2犯页。 礴狄世深:《刑事政策概念新探》,载《河北法学》2008年第3期。 5由于宽严相济刑事司法政策是刑事司法的基本政策,因此这里是就刑事司法基本政策的概念所作的界定。 和约束作用,是调节国家和社会与犯罪斗争的行动指南或战略方针。一般来说, 刑事司法政策不含有具体的操作规则,只是一种意向性的表示,目的就是为了引 导国家刑事司法的工作思路。正如美国学者莫里斯.R.科恩(Morris Cohen)所 指出的那样,”生活需要法律具有两种相矛盾的本质,即稳定性或确定性和灵活 性。需要前者,以使人的事业不致被疑虑和不稳定所损害;需要后者,以免生活 受过去的束缚”6。刑事司法政策的这种意向性特征恰好有助于后者目标的实现, 这是因为刑事法律的制定与执行往往是严格、稳定和客观的,而刑事司法政策的 弹性和主观性则要强得多,这自然有助于刑事法律的贯彻执行。 第二,刑事司法政策具有发展性特征或动态性特征。如前所述,刑事司法政 策是党和国家为达到预期的目的和效果,根据客观形势和犯罪态势的变化而作出 的行动准则,即刑事司法政策本身就是寻求符合目的的最佳手段的不断改革和完 善的过程,它起着指导和约束刑事法律的运行,并尽可能缩小目标与法律规定之 间差距的作用。具体表现在:一方面,在不同时期,犯罪的特点、犯罪的态势都 会发生变化。党和国家就必须从这些变化中探究犯罪的新特点、新规律,从而不 断适时调整、修订和完善