运筹学-扔肱动、参数规划和灵敏度分析(名校讲义) .ppt

第十一、十二讲 扰动、参数规划和灵敏度分析 §1 扰动及参数规划 §2 保持最优基时的参数灵敏度分析 §1 扰动及参数规划 （1） 在实际应用的问题中，各种参数数据往往不准确，因此了解参 数数据变化对已求得的解有多大影响非常重要。 为简化，设问题题非退化的标准线性规划： AX=b，X≥0，CTX=min (1) 前已叙及，单纯形每个阶段都在求解对偶矢量Y的平衡解： YTaj=cj (j?B) (2) 其中，B是当前基础解集，当Y是对偶可行解时，就达最优解。 即： YTaj≤cj (j=1,…,n) (3) 与此时相对应的X也必是(1)的最优解，Y必是对偶最优解： YTAj≤CT，YTb=max (4) min cost= CTX= YTb (cost表示目标费用值) (5) §1 扰动及参数规划 （2） 1．若b进行小变?b（不影响最优解集的变更）时，其最优费用 如何变化？这种情况，最小费用?cost变化为： ?cost= YT (?b)=y1?b 1+y2?b 2+…+ym?b m (6) 这个漂亮结果根据对偶理论可一目了然，这是因为，?b未 引起基础解集变化，故对偶解也未变化。当然最优费用的变化 必为YT(?b)。 值得指出的是，此时最优解集未变化，但最优解的数值会 变化，系统求解方程为： §1 扰动及参数规划 （3） 由此知，扰动后的新基础可行解X+?X最优，且旧的最优对偶解Y仍保持最优。保持这个结论的唯一条件是，?b应足够小，使基础分量xj+?xj≥0。 2．若b的变化?b太大或者是退化阵，则新的解变化可引用参数 规划理论来解释。 设有2个设备矢量（右端系数）b0和b1，引进参数? 和线段： b(? )=(1－? )b 0+? b1 (0≤? ≤1) 现保持A和C不变，则矢量b(? )族产生了线性规划族： AX=(1－? )b0+? b1 (0≤? ≤1) X≥0，CTX = min = ?(? ) (11) 问题是，最小费用? (? )如何随参数? 的变化而变化？ §1 扰动及参数规划 （4） 定理：若（11）式中，当? =0和? =1时可分别得出相应最优 解为X0和X1时，则当0? 1时，规划也必有最优解，且最小费 用? (? )是连续凸集且分段线性化。（见图1-15） ? (? ) ?(0) 0 1 ? ?(1) 图1-15 最优费用随? 之变化 §1 扰动及参数规划 （5） 3．费用矢量C变化时的参数规划 则我们可断定，原问题的X仍是扰动后的最优基础解，且 扰动后费用为（C+?C）TX。 4．A阵扰动情况 令A变为A+?A，设A是普通可逆方阵，现考虑非奇异线性系 统： MV=b具有解V=M－1b，令M扰动为M+?M。 则一次扰动后的解V+?V必满足： （M+?M）（V+?V）=b MV+（?M）V+M（?V）+（?M）·（?V）=b ∵MV=b，化简得： （?M）V+M（?V）+（?M）?V =0 而（?M）?V ?0得：?V ?－M－1（?M）V §1 扰动及参数规划 （6） 6．一般性扰动理论 令A，b，C，同时扰动，分析解及费用之变化规律。设有标 准形式： AX=b，X≥0，CTX=min，非退化。 假设X0，Y0是满足唯一性条件之最优解，令A，b，C是一 次性扰动量为?A，?b及?C和解之扰动为?X，?Y及?? (?=CTX=Ytb)，M为基础阵，基础列为aj(j?B)及x0j( j?B)， x0s=0(s ? B)， ?A扰动必产生基础矩阵扰动； ?M =(?aj) j?B 最后，解得 §1 扰动及参数规划 （7） 最后，推导一